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浙江省自然科学基金(20051524)
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
相关作者:
周君兴
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发文基金:
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周君兴
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基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究
被引量:5
2006年
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设计了基于V aR的权变型投资组合保险策略,实证结果表明,该策略很好地起到了投资与保险的功能,能有效地进行市场风险的实时监控,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的手段.
周君兴
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VAR
投资组合保险
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