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浙江省自然科学基金(20051524)

作品数：1 被引量：5H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合保险
  • 1篇组合保险
  • 1篇尾指数
  • 1篇股市
  • 1篇保险
  • 1篇保险策略
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇周君兴

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究被引量：5
2006年
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设计了基于V aR的权变型投资组合保险策略,实证结果表明,该策略很好地起到了投资与保险的功能,能有效地进行市场风险的实时监控,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的手段.
周君兴
关键词：VAR投资组合保险尾指数
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