国家自然科学基金(71103126)
- 作品数：27 被引量：151H指数：7
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- 基于熵算法的股票指数高频数据复杂度测算与评价被引量：1
- 2015年
- 在日内高频环境下检验基于兼容法的柯尔莫哥洛夫熵、样本熵和模糊熵等复杂度测算方法对我国沪深300股票指数的测算效率,并运用筛选后的有效算法分阶段研究和比较了序列复杂度的变化过程与变化幅度.结果表明,模糊熵算法是一种更适用于我国沪深300股票指数的有效复杂度测算方法,其对相似容忍度的敏感性更低,测度值连续性更好.随时间推移,我国沪深300股票指数复杂度整体呈上升趋势,而相较于发达市场甚至周边新兴市场其复杂度偏低.
- 温博慧袁铭侯笠
- 关键词：复杂度模糊熵
- 带有层级结构的复杂网络级联失效模型被引量：12
- 2014年
- 针对现实世界的网络中普遍存在的层级结构建立一个级联失效模型,该模型可用于优化金融、物流网络设计.选择的层级网络模型具有树形骨架和异质的隐含连接,并且骨架中每层节点拥有的分枝数服从正态分布.级联失效模型中对底层节点的打击在不完全信息条件下进行,也即假设打击者无法观察到隐含连接.失效节点的负载重分配考虑了层级异质性,它可以选择倾向于向同级或高层级完好节点分配额外负载.仿真实验表明,层级网络的拓扑结构随连接参数变化逐渐从小世界网络过渡到随机网络.网络级联失效规模随隐含连接比例呈现出先增加后降低的规律.负载重分配越倾向于高层级节点,网络的抗毁损性越高.同时,由于连接参数会改变隐含连接在不同层级之间的分布,进而对网络的抗毁损性产生显著影响,为了提高网络抗毁损能力,设计网络、制定管理控制策略时应合理设定连接参数.
- 袁铭
- 关键词：复杂网络级联失效层级结构
- 资产价格与宏观经济金融系统的稳定性——基于货币量值模型的理论与仿真分析被引量：4
- 2013年
- 通过拓展货币量值模型框架构建多维决定性差分系统模型,并分步骤、分阶段、分类别地解析了资产价格冲击下系统不动点的存在性、唯一性和稳定性的动态变迁路径和速度,在上述理论研究基础上进一步结合中国实际数据进行仿真分析。结果表明,固定资产价格上涨或下跌会使系统最快达到稳态不存在的情形;银行股票价格上涨能够在固定资产价格或(和)企业股票价格上涨的同时延迟系统稳态不存在到来的时间;而银行股票价格下跌会加速系统稳态不存在的到来。
- 马亚明温博慧
- 关键词：资产价格金融稳定
- 存量流量一致框架下中国银行体系网络抗毁性研究——基于资产价格波动冲击被引量：11
- 2015年
- 本文结合货币主义存量流量一致分析框架和未定权益分析法,从兼容宏观审慎中宏微观与时间截面两组维度的角度,研究了资产价格波动冲击下中国银行网络抗毁性。研究表明:(1)网络自然连通度能够较好地反映中国银行体系网络抗毁性程度的动态变化。后危机时代中国银行体系网络的脆弱性程度仍不容忽视。(2)网络抗毁性特征在不同冲击分配策略下的异质风险场景中不尽相同。相对不同属性资产的冲击而言,固定资产价格和银行部门股价的波动对网络抗毁性会形成较强冲击。在选择性冲击分配策略中的强强分配子策略下,中国银行体系的网络抗毁性程度最差,其抗毁性承受能力比对全部节点等分配冲击时更为脆弱。本研究对于复杂金融网络的系统性风险管理具有重要意义,并可为宏观审慎建模和监管提供有益参考。
- 温博慧李向前袁铭
- 关键词：抗毁性银行体系
- 房地产价格波动与货币政策调控——基于DSGE模型数值模拟分析被引量：4
- 2014年
- 基于新凯恩斯主义分析框架下,本文构造了两个包含多个经济主体的动态随机一般均衡(DSGE)分析显示:消费、投资、通货膨胀和房地产价格均具有顺周期特征,并且与产出的相关性较高,说明投资、消费、通货膨胀、房地产价格与产出保持高度一致,符合实际经济的特点;同时,鉴于房地产价格波动的模拟可以更好地预测实际经济,考虑房地产价格波动的模型中各变量的脉冲响应值均显著低于不考虑房地产价格波动的模型中各变量的脉冲响应值,故货币政策对房地产价格波动作出反应能有效降低产出和通货膨胀的波动,以减少社会福利损失。
- 马亚明刘翠
- 关键词：房地产价格波动货币政策DSGE模型福利损失
- 基于符号化的时间序列复杂网络构造及其拓扑结构研究被引量：2
- 2015年
- 复杂网络理论是时间序列分析中一种有力的工具,但在面对高频数据时,现有建网方法是低效的。因此,提出利用时间序列符号化技术压缩原始序列,并构造网络的方法。该方法使用最小二乘估计时序分段斜率,提取序列的局部特征,并构造字典判断节点是否邻接。模拟实验表明,所建网络的标度指数、集群系数与过程的Hurst指数高度相关,可以精确地捕捉原过程的复杂性特征。
- 袁铭
- 关键词：复杂网络HURST指数网络拓扑结构
- 电子技术应用设计改革与实践被引量：12
- 2012年
- 立足我国电子技术市场尚处于新兴转轨阶段的现实,在梳理国内外电子技术应用设计课程教学内容特点的基础上,针对传统方法存在的实际问题,给出了教学改革的基本思想。提出基于动态分层设计与持续创新理念的实验教学内容改革方案,配以案例法和实践式的教学方法,使学生学以致用,以适应我国技术市场必然会不断发展这一前瞻性问题的需要,培养学生掌握基本理论的同时具有动态前瞻性分析问题和技术创新持续性的能力。
- 孟凡宇
- 资本市场系统性风险预警模式的构建——基于BP神经网络算法的数据检验
- 2014年
- 在金融系统性风险测度已有研究的基础上,从金融产品的风险特征出发,采用了风险信息提取的方法,构建了资本市场系统性风险预警指标体系,并借助BP神经网络算法对指标体系进行训练和测试,分析结果表明效果较好。金融产品的现实交易市场为我们提供了众多风险预警信息,产品类型愈丰富,其所提供的信息越加客观反映出市场表现,这也是资本市场需要鼓励产品创新的意义所在。
- 周远
- 关键词：资本市场系统性风险预警神经网络
- 具有自适应耦合强度的驱动响应网络牵制同步控制
- 2015年
- 在系统耦合矩阵无需对称可约的无限制条件下,将具有自适应时变特性的耦合强度作为系统模型,利用李雅普诺夫稳定性理论、舒尔补引理和自适应技术,提出一种实现复杂网络间牵制外同步的判别条件,能有效权衡耦合强度、控制器增益和控制器数量三者之间的关系,并通过调整系统参数求得影响驱动响应网络的控制器数量。数值仿真结果表明,以洛仑兹系统为代表的广义复杂网络间能实现外同步,从而验证该判别条件的正确性,且不同类型金融市场间收益行为的仿真同步控制结果接近于实际同步结果。
- 温博慧赵末
- 关键词：复杂网络牵制控制自适应控制器
- 货币洪流中演化的中国股价波动复杂度耦合关系——基于2000至2014年数据的经验证据
- 2015年
- 中国货币化程度变迁与股价波动复杂度演化具有动态耦合关系。本文构造系统指标对中国股价波动的复杂性程度进行综合测算,筛选并剔除时间序列内部结构性影响因素,基于耦合模型从协调性与发展度两方面深入探讨并梳理了中国近10年来货币化程度与股价波动复杂度间耦合关系的演化路径。研究发现,中国货币化程度变迁与股价波动复杂度演化的耦合关系在阶段性变迁的过程中,主要经历了由频临衰退到特殊时期的反转,再到危机冲击后的中级协旋进发展思路。
- 温博慧
- 关键词：货币化程度发展度
