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金融时间序列的短期相依性研究: 2011年; 金融资产相依结构的研究在金融风险分析中有着重要的意义。金融资产的相依结构主要有两类:一类是单个金融资产自身时间前后交易价格波动的相依关系,称为短期相依关系,另一类是金融资产间的价格波动相依结构,称为同期相依关系。针对前一种相依关系,我们应用混合相依结构M-Copula函数模型对上海综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数三种金融时间序列前后一个交易日的价格波动相依关系进行了分析。应用两步骤法对模型的参数进行估计,并对边缘分布和M-Copula模型进行了拟合优度检验。结果表明:混合M-Copula模型能够捕捉金融资产时间序列的短期相依关系的变化规律。; 易文德; 关键词：COPULA函数时间序列

随机变量间相依性度量的新方法被引量：2: 2009年; 介绍了度量随机变量间相依关系的新方法——Copula函数方法,应用Copula函数模拟随机变量相依关系的过程,边缘分布和Copula函数的估计方法和优度检验方法.; 易文德; 关键词：COPULA函数参数估计拟合优度检验 BOOTSTRAP方法

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重庆市教育委员会科学技术研究项目(kj081214)