上海市教育委员会创新基金(09ZS142)
- 作品数：7 被引量：48H指数：5
- 相关作者：崔百胜邬展霞陈浪南王周伟陈云更多>>
- 相关机构：上海师范大学上海对外经贸大学中山大学更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会创新基金上海市哲学社会科学规划课题国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 碳关税壁垒下的碳排放权交易会计问题研究被引量：5
- 2011年
- 随着世界减排形势的发展,欧美国家在2020年前后实施"碳关税"政策的可能性变得越来越大。文章通过研究碳关税绿色贸易壁垒形势下碳排放权交易的发展现状,以排放权国际交易的经济实质为背景,探讨了排放权交易的多重会计属性,分析了其相应的会计报告和信息披露问题。
- 邬展霞王周伟陈云
- 关键词：碳关税碳排放权交易事项法
- 沪港服务业税收环境的对比评析——基于贸易便利化的视角被引量：2
- 2011年
- 为推进上海加快发展现代服务业和"两个中心"的建设,中央政府和上海市已推出一系列相关的税改政策。①本文从贸易便利性的视角,通过评析税收环境对商业环境进而对贸易便利性的影响,同时对比上海和香港的税收环境的差距,对发展服务业所需的税收政策进行了评析,并提出了自己的政策建议。
- 邬展霞沈玉良刘奕彤
- 关键词：税收环境商业环境贸易便利化
- 基于极值理论和多元时变copula模型的我国外汇储备汇率风险度量被引量：7
- 2011年
- 本文利用极值理论和ARMA-AGARCH-t模型,得到人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率日收益率的残差序列,利用多元静态和时变copula-t模型,分别求出各自VaR与CVAR值,并计算不同目标日收益率下最优外汇储备持有结构。研究结果表明,根据极值理论得到的广义帕累托分布能够较好拟合汇率日收益率序列的尾部特征,与多元静态copula-t模型相比,时变coupla-t模型能够更好度量外汇储备汇率风险。在给定目标收益率区间,美元最优持有比率随目标收益率提高而下降,日元则同方向增加。
- 崔百胜陈浪南
- 关键词：外汇储备汇率风险极值理论
- 基于Copula-vines的欧元汇率波动相关性实证研究被引量：7
- 2011年
- 欧洲债务危机后,欧元汇率变动趋势值得关注。文章利用copula vines类模型,在考虑汇率条件波动相关性及汇率波动边际分布独立性的条件下,研究了欧元对美元、人民币、港元和日元四种货币汇率波动的相关性。研究结果表明,欧元对美元汇率同欧元对其他三种货币汇率波动存在不一致性,而在欧元对美元汇率既定条件下,欧元对人民币汇率与欧元对港元汇率、欧元对日元汇率的条件相关基本一致,在欧元对美元汇率、欧元对人民币汇率不变的情况下,欧元对港元汇率同欧元对日元汇率的相关性程度很低。
- 崔百胜
- 关键词：COPULAVINES欧元汇率
- 人民币对主要货币汇率非线性变动的实证分析
- 2011年
- 本文通过TARCH、EGARCH、非对称CARCH模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑等主要货币汇率序列的非线性变化特征,并以EGARCH模型为例建立信息冲击曲线,研究不同信息条件下,汇率变动情况。实证结果显示,人民币对美元、欧元、港元和英镑四种汇率序列在面临负面消息时,非对称性效应更大,而人民币对日元汇率在面临正面消息时,非对称冲击更显著。在具体汇率预测时,需根据具体情况区别对待。
- 崔百胜
- 关键词：人民币汇率TARCH模型EGARCH模型信息冲击曲线
- 基于Pair Copula-GARCH-t的人民币汇率波动实证分析被引量：12
- 2011年
- 通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且各收益率序列下尾相关显著高于上尾相关;在D藤结构中,不存在显著无条件相关,两者汇率序列既定的条件下,其他两种汇率存在显著正相关。
- 崔百胜
- 关键词：人民币汇率PAIR
- 我国体育产业上市公司股票收益率波动相关性的实证研究被引量：17
- 2011年
- 以在内地及香港交易所上市的六家体育类公司股票收益率为对象,研究了内地上市的两家公司及香港上市的四家公司股票收益率波动的二元静态和时变相关性。结果显示,内地市场两家企业股票收益率波动的静态与时变相关性程度均低于在香港市场四家企业之间收益率波动的相关性,且内地市场两家公司股票收益率的时变相关性波动程度高,而香港市场四家公司股票收益率时变相关性则相对稳定。通过多元条件和无条件相关分析,发现内地和香港市场上市的体育行业股票间相关性很低,几乎不存在股价波动的相互传染机制。
- 崔百胜
- 关键词：体育产业股票收益率COPULA函数
