国家自然科学基金(40675023)
- 作品数：46 被引量：308H指数：10
- 相关作者：邓国和金龙霍海峰史旭明农吉夫更多>>
- 相关机构：广西师范大学广西气象减灾研究所广西民族大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西师范大学博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：理学天文地球经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 粒子群-神经网络集成学习算法气象预报建模研究被引量：23
- 2008年
- 针对BP神经网络在实际气象预报应用中,网络结构难以确定以及网络极易陷入局部解问题,提出一种基于神经网络的粒子群集成学习算法的气象预报模型,以BP算法为基本框架,在学习过程中引入粒子群算法,优化设计神经网络的网络结构和初始连接权,获得一组合适网络结构和初始连接权,再进行新一轮BP神经网络训练,获得一批独立的神经网络个体,以"误差绝对值和最小"为最优准则,采用线性规划方法计算各集成个体的权系数,生成神经网络的输出结论,以此建立短期气候预测模型。以广西的月降水量进行实例分析,计算结果表明该方法学习能力强、泛化性能高,能够有效提高系统预测的准确率。
- 吴建生刘丽萍金龙
- 关键词：神经网络集成粒子群优化
- 基于遗传算法和改进Elman神经网络的股价预测被引量：4
- 2008年
- 针对Elman神经网络在股价预测中存在网络结构的隐节点个数难以确定和网络训练极易陷入局部解的不足,以未来两天股票最高价作为预测对象,采用改进Elman神经网络结构,以辨识更高阶的动态系统;同时又利用遗传算法优化该神经网络的初始连接权和确定网络隐节点个数,从而解决上述网络在股价预测中的不足,并在遗传进化计算过程中采用保留最佳个体的策略,进行预测建模。结果表明这种模型对股价的预测精度较高,具有一定可行性。
- 李晓静邓国和
- 关键词：遗传算法动态递归神经网络股价
- 国内外利率为随机的双币种重置型期权定价被引量：6
- 2011年
- 双币种重置期权的特征是指在终端期T时的收益依赖于预先设定的t0时刻标的资产的价格与执行价K>0(事先给定)的大小关系重新设置期权的执行价从而给出其定价,这种期权是投资于外国资产的一种合约,其风险不仅依赖外国资产价格的变化,还受外国货币的汇率以及国内外两种利率波动的影响,所以在实际应用方面十分广泛.本文首先就标的资产是外国股票和汇率两种情形下分别定义了双币种重置型欧式看涨期权的定价类型,建立了金融市场模型,其次利用鞅方法和多维联合正态分布在国内外利率是随机的情形下给出了双币种重置型欧式看涨期权的定价公式,最后利用数值算例比较了定价公式的行为特征.
- 黄国安邓国和
- 关键词：双币种期权随机利率HULL-WHITE模型
- 贵州西部雷暴日数的时空分布特征被引量：8
- 2008年
- 利用1960–2004年贵州西部10个测站的逐日雷暴观测资料,采用线性倾向估计、滑动t检验法等统计方法,对贵州西部雷暴天气的分布情况、年际变化及雷暴发生日数的气候变化特征等进行了分析,结果表明:贵州西部各地年雷暴日数差异明显,雷暴天气西南部最多,西部次之,东部最少;贵州西部一年四季均有雷暴天气出现,雷暴的出现有着明显的季节性变化,主要集中在夏季,冬季出现的概率非常低;全年各月均有出现的可能,但各地雷暴天气主要出现在每年的5–9月,其中8月最多,7月次之,12月最少;雷暴天气60、70年代持续偏多,进入80年代后,雷暴日数持续偏少,从总的气候趋势看,雷暴天气总日数呈波动下降趋势;年总雷暴日数在1984年出现突变现象,表现为日数的急剧减少。
- 主毅张润琼赵群剑万汉芸刘莉娟陈世平
- 关键词：雷暴线性倾向估计
- 最小一乘回归神经网络集成方法股市建模研究被引量：4
- 2007年
- 提出了一种新的神经网络集成股市建模方法,采用偏最小二乘方法构造神经网络输入矩阵,利用Bagging技术和不同的神经网络学习算法生成集成个体,再用遗传算法选择参与集成的个体,以"误差绝对值和最小"为最优准,建立最小一乘回归神经网络集成模型,通过上证指数开盘价、收盘价进行实例分析,计算结果表明该方法具有较好的学习能力和泛化能力,在股市预测中预测精度高、稳定性好。
- 吴建生
- 关键词：偏最小二乘回归神经网络遗传算法神经网络集成泛化能力
- 一种新的暴雨灾害预报非线性建模方法被引量：1
- 2009年
- 针对一般模块化模糊神经网络(MFNN)的门网络普遍采用模糊C均值聚类算法(FCM),没有对样本特征进行优化的问题,提出了在门网络中采用模糊核聚类算法(FKCA)替代模糊C均值聚类算法,构建了一种新的模糊核聚类模块化模糊神经网络预报模型。进一步采用动力消空算法、切比雪夫多项式展开方法和自然正交展开方法对预报量和预报因子进行计算处理后,分别建立了普通模块化模糊神经网络和模糊核聚类模块化模糊神经网络暴雨预报模型。利用这两种预报模型进行的暴雨预报试验表明,在相同的条件下,改进模型具有更高的暴雨预报TS评分。
- 金龙刘苏东黄颖梁钟清
- 关键词：暴雨预报数值预报产品非线性
- 随机利率下离散信用风险模型和破产概率被引量：1
- 2008年
- 在随机利率服从有限齐次Markov链下建立了离散信用风险模型,得到有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式,给出了一个优于Lundberg不等式的上界以及破产时刻余额分布的递推等式。
- 唐胜达邓国和
- 关键词：破产理论信用等级破产概率
- 均生函数与人工神经网络相结合的降水预报模型研究
- 本文采用均生函数方法对原始月降水量序列重构系列构造延拓矩阵,以此作为自变量,原始降水序列作为因变量。再利用主成分分析法提取对因变量影响强的成分作为神经网络的输入因子,原始序列作为输出因子,建立神经网络预测模型。通过正态性...
- 农吉夫金龙
- 关键词：主成分分析均生函数人工神经网络
- 文献传递
- 多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：5
- 2009年
- 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
- 邓国和杨向群
- 关键词：欧式期权
- 分数次布朗运动的欧式障碍期权定价被引量：12
- 2009年
- 假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
- 霍海峰温鲜邓国和
- 关键词：分数次布朗运动障碍期权PDE
