江西省软科学研究计划(2009DR06400)
- 作品数：5 被引量：36H指数：3
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- 我国粮食期货价格与汇率之间信息溢出特征被引量：2
- 2013年
- 文章采用线性及非线性Granger因果检验方法,对我国粮食期货市场价格与汇率之间不同阶段的信息传递溢出进行了检验,实证研究表明,2005年7月汇改前,我国粮食期货价格与汇率之间不存在明显的线性与非线性信息溢出效应,汇改后,我国粮食期货价格与汇率具有单向的非线性信息溢出特征,即汇率变动是粮食期货价格变动的非线性Granger原因。
- 邓宏亮黄太洋
- 关键词：汇率信息溢出
- 财政支农、农业信贷与农民收入效应关系的实证分析——以江西省为例被引量：17
- 2013年
- 根据江西省1980年～2011年的年度样本数据,运用协整检验、误差修正模型、Granger因果关系检验和脉冲响应函数在内的时间序列分析方法,分析了财政支农、农业信贷与江西省农民人均纯收入增长的关系。研究表明:江西省财政支农、农业信贷与农民人均纯收入之间存在长期均衡关系,农业税取消后,财政支农对农民人均纯收入增长弹性显著增加,但农业信贷总体上发挥着更为重要的作用;财政支农、农业信贷是农民人均纯收入增长的Granger原因;农业信贷对农民人均纯收入的增长存在滞后效应。因此,应加大财政支农力度,优化财政资金配置;加大农业贷款扶持农业的力度;加强农民自我资金积累。
- 邓宏亮
- 关键词：财政支农农业信贷农民人均纯收入
- 我国粮食价格波动的实证分析被引量：13
- 2013年
- 文章基于2000～2010年我国粮食月度价格数据，运用ARCH类模型分析了我国粮食总价格的波动规律及其影响因素。研究发现，我国粮食总价格波动在总体上存在着ARCH效应和“杠杆效应”，正向冲击所带来的粮食总价格上涨比同样程度负的冲击所带来的粮食总价格下降引起的价格波动要更大。同时，我国粮食总价格波动与货币增长率、美元贬值呈显著正相关，但货币增长率变动对粮食总价格波动的影响远大于汇率变动对粮食总价格波动的影响。
- 邓宏亮黄太洋
- 关键词：粮食价格ARCH类模型
- 我国粮食期货市场与汇率市场信息溢出分析--基于非线性Granger因果检验被引量：4
- 2012年
- 本文对我国粮食期货价格与人民币汇率之间的信息溢出现象进行了实证分析。研究发现,随着我国人民币汇率市场化程度的逐步提高,特别是现阶段,国粮食期货价格与汇率之间关联程度越来越高,存在着显著的单向非线性信息溢出效应,短期中汇率变动对我国粮食期货市场具有显著的信息溢出能力。
- 邓宏亮
- 关键词：人民币汇率波动
- 欠发达地区农业收益与农业从业人员动态变化——以江西省为例
- 2012年
- 运用E-G两步法协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数在内的时间序列分析方法,对1984-2008年江西省农业收益与农业从业人员的动态关系进行计量分析。研究结果表明:农业从业率与农业贡献率之间存在长期稳定关系,农业贡献率与农业从业率之间存在着单向的格兰杰因果关系,农业贡献率变动显著地影响着实际农业就业率的变动,但农业从业率变动并不能显著地影响实际农业贡献率的变动。
- 邓宏亮
- 关键词：脉冲响应函数
