国家自然科学基金(10571092)
- 作品数：18 被引量：20H指数：3
- 相关作者：吴荣柏立华邢永胜张炜李波更多>>
- 相关机构：南开大学山东工商学院中南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- Ruin Probabilities in Cox Risk Models with Two Dependent Classes of Business被引量：1
- 2007年
- 在这篇论文，我们与二个主张数字过程是依赖考克斯过程的在生意的二个班考虑风险过程。我们首先假设二个主张数字过程有二维的 Markovian 紧张。在这个假设下面，我们不仅学习二个单个风险过程的和而且调查独立考虑二个单个过程形成的二维的风险过程。为每二风险进程，我们为毁灭概率导出一个表达式，然后为毁灭概率构造上面的界限。我们下次假设二个主张数字过程的紧张跟随 Markov 链。在这种情况中，我们检验二个单个风险过程的和的毁灭概率。明确地，为毁灭概率的一个微分系统被导出，数字结果为指数的主张尺寸被获得。
- Jun Yi GUOKam C.YUENMing ZHOU
- 关键词：马尔可夫过程破产概率无穷小生成元
- 一类带延迟风险模型的破产概率的递推计算
- 2006年
- 考虑了一类带延迟的风险模型的破产概率问题.索赔记数过程为泊松过程,在泊松过程的每个跳跃点都有两类风险发生,其中一类的索赔会延迟.对该类风险模型,利用拉普拉斯变换和所满足的微分方程,给出了破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法.
- 兰德新郭军义
- 关键词：递推公式破产概率
- 负二项(2)风险过程的破产概率
- 2007年
- 考虑了索赔发生的时间间隔为负二项(2)分布的离散时间风险模型,得出其无限时间生存概率的递推解和复合几何形式的显示解,并给出了当初值为0和1时它的具体表达式.最后计算得出索赔为几何分布时生存概率的具体形式.
- 柏立华
- 关键词：破产概率
- Moments of the Time of Ruin,Surplus Before Ruin and the Deficit at Ruin in the Erlang(N) Risk Process
- 2006年
- 在这篇论文，我们在厄兰(n) 风险模型认为“惩罚”是功能。用我们建立了的 integro 微分的方程，我们目前厄兰(2 ) 风险模型获得明确的表情。当主张尺寸分发是跟踪光的，惩罚功能被围住时，我们目前厄兰(n) 风险模型获得准确代表。
- Yong-sheng XingRong Wu
- 关键词：补偿函数积分-微分方程
- 常利率更新风险模型的保费强度
- 2007年
- 研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式。
- 王汝芳杜勇宏
- 关键词：更新风险模型安全系数
- 带随机收入风险模型的联合分布(英文)
- 2008年
- 考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.
- 张炜吴荣刘再明
- 关键词：保费收入破产时赤字
- 跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数被引量：5
- 2008年
- 考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性.
- 李波吴荣
- 关键词：复合POISSON过程GERBER-SHIU函数微分积分方程赤字
- 一类保险风险模型的分红问题
- 本文研究一类古典保险风险模型的对偶模型。考虑分红策略为边界分红策略的情况下的破产时间的拉氏变换。通过对盈余过程在跳时刻的离散骨架过程的分析,得到了拉氏变换的上下界估计的递推公式,并对特殊随机收益分布,给出了拉氏变换的精确...
- 郭军义
- 关键词：破产时间递推公式
- 文献传递
- 常利率下漂移布朗运动的分红问题(英文)被引量：2
- 2008年
- 假设公司的收入过程是一个漂移布朗运动,除此,公司还赚取利息收入.按照门槛策略,红利被分到股东手中:当资本余额低于某个固定水平时,没有红利付出;当资本余额高于这个水平时,红利以一个常数率(低于保费率)连续付出.我们取得期望折扣分红满足的一些积分-微分方程,进一步得到了它的详细表达.
- 孟辉张春生
- 关键词：分红
- 带常数分红壁的双边跳风险模型破产时的时间价值(英文)
- 2009年
- 考虑一类带随机收入的风险模型,分红壁为常数时,给出了破产时的拉普拉斯变换.
- 张炜吴荣
- 关键词：拉普拉斯变换
