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中国博士后科学基金(2013M541060)

作品数：1 被引量：8H指数：1
相关作者：王国长蒋勇吴武清更多>>
相关机构：湖南大学中国人民银行金融研究所中国人民银行更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇价格发现
  • 1篇价格发现机制
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇中国人民银行
  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 1篇吴武清
  • 1篇蒋勇
  • 1篇王国长

传媒

  • 1篇财经科学

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期货的价格发现机制:基于结构变点分析框架被引量：8
2014年
价格发现机制与股指期货市场的运行效率相关联。依据股指期货市场存在推出阶段的客观事实,推断该市场与股指现货市场之间的关系可能存在结构性变点。实证结果显示:在变点前,由于投资者的习惯性秉持等相关联原因,股指期货表现出对股指现货的日间引导关系。但由于机构投资未充分参与等原因,股指期货市场至今未成熟。相对而言,股指现货市场更有效率,从而在变点后,股指现货表现出对期货的日间引导关系。
蒋勇王国长吴武清
关键词：股指期货价格发现
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