湖北省教育厅优秀中青年人才项目(Q200710002)
- 作品数：5 被引量：12H指数：2
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- 相关机构：湖北大学武汉大学玉林师范学院更多>>
- 发文基金：湖北省教育厅优秀中青年人才项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- B值拟鞅差阵列的收敛速度
- 2010年
- 研究B值拟鞅差阵列的收敛速度,并讨论它们与Banach空间几何特征的依赖关系.
- 万成高
- 关键词：收敛速度
- 期权定价的分数二叉树模型被引量：6
- 2008年
- 利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.
- 万成高高莘莘熊莹盈
- 关键词：二叉树模型相容性
- 关于复合Poisson-geometric风险模型破产概率的研究被引量：5
- 2011年
- 研究将索赔次数N(t)由Poisson过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率,求出其更新方程的初始解以及近似估计.并得到了带干扰情况下的破产概率所满足的积分-微分方程,最后用鞅的方法求出了其破产概率的上界及最终表达式.
- 熊莹盈高莘莘
- 关键词：破产概率POISSON-GEOMETRIC过程
- 相依重尾随机变量中偏差的充分必要条件被引量：1
- 2010年
- 本文研究了实值扩展负相依(END)一致变尾随机变量的中偏差.在给出部分和中偏差的基础上,得到了一定条件下随机和中偏差成立的充分必要条件.
- 刘莉
- 关键词：中偏差
- 带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题
- 2010年
- 研究包含主索赔和副索赔且利率满足一阶自回归结构的一种离散时间风险模型.在该模型下给出破产概率的一个递推公式,得到该模型下终极破产概率和破产前瞬时赢余分布的一种上界,并与经典风险模型下的Lundberg上界作比较.
- 易亚利
- 关键词：索赔利率破产上界
