湖南省自然科学基金(09JJ6016)
- 作品数：8 被引量：2H指数：1
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- 确定星形分枝Markov链离子通道的转移速率
- 2010年
- 给出了Markov链中某状态集的生存时间和死亡时间的分布(均是混合指数分布),以及其分布的各阶导数与转移速率之间的约束关系.利用它们证明了:对于星形分枝Markov链离子通道,其全部转移速率能够通过中心状态及其相邻状态的生存时间和死亡时间的分布唯一确定,给出了相应的算法,并例证该算法的正确性和有效性.
- 向绪言杨向群邓迎春
- 关键词：死亡时间
- 马氏风险模型破产时间的数学期望
- 2012年
- 主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望,利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限,得出了关于破产时间期望的微分方程.并且在两状态模型中得到了破产时间期望的确切解.
- 刘丽芳
- 关键词：破产时间
- 具马氏调制费率的风险模型罚金函数的期望
- 2012年
- 主要考虑马氏风险模型的罚金函数的数学期望.在具有马氏调制费率,索赔额服从指数分布情形下,得出罚金函数的数学期望所满足的积分方程.
- 刘丽芳
- 关键词：罚金函数
- 线性模型的广义压缩预测被引量：1
- 2011年
- 考虑线性模型y=Xβ+e,E(e)=0,Cov(e)=σ2V在V=IN且2≤rkX=P≤N假设下,针对X的复共线性,提出了广义压缩预测.
- 刘丽芳
- 带双界限的马氏风险模型红利折现的矩
- 2012年
- 主要研究了一类马氏环境下双界限分红模型.不仅考虑了随机环境对保险公司的影响,而且考虑了保险公司为吸引新的顾客,采用分红策略.首先针对破产前红利折现的期望与红利折现的高阶矩得出它们分别满足的积分一微分方程组及其边界条件.其次采用Laplace-变换的方法,得到了此积分-微分方程组的解.
- 刘丽芳
- 关键词：红利
- 灰多元前移线性回归组合预测模型的构建及其应用被引量：1
- 2010年
- 基于灰色系统理论具有时间序列和累加的特性,将灰色理论引入到前移线性回归分析模型中,建立一种新的组合预测模型―灰多元前移线性回归组合预测模型.该模型很好地处理了灰色系统模型中难以体现线性因素的问题,同时也大大弱化了前移线性回归分析模型中异常数据对预测效果的影响,使预测能及时跟踪因变量的动态变化.本文重点将上述组合预测模型应用于湖南省电力需求的预测问题中,结果表明,该模型在实际应用中是十分有效的,预测结果可以作为管理决策的理论依据.
- 苏静罗汉刘晓芳
- 关键词：电力需求
- EM方法的一种修正及应用
- 2010年
- 针对删失数据的参数估计问题,给出了EM方法的一种修正.对Poisson过程情形,理论上证明由该方法得到的估计是无偏估计,并给出了相应的置信区间;对一般情形,通过该方法在计算神经科学解码研究中的应用举例,说明该方法得到的估计比通常EM方法得到的估计好.
- 向绪言刘丽芳
- 关键词：删失数据EM
- 线性模型广义压缩预测的性质
- 2011年
- 考虑线性模型的参数预测问题,在设计矩阵的复共线性下,提出了广义压缩预测,并讨论了它们的性质.
- 刘丽芳
