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浙江省社会科学基金(06CGLJ18YBX)

作品数：1 被引量：9H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇亚洲金融
  • 1篇亚洲金融危机
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇人民币汇率预...
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率预期
  • 1篇NDF汇率
  • 1篇ARCH
  • 1篇ARCH模型

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇王丽
  • 1篇陈志昂
  • 1篇董益彪

传媒

  • 1篇改革与战略

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币汇率预期的实证研究——基于亚洲金融危机以来NDF汇率的ARCH效应分析被引量：9
2007年
本文将人民币NDF汇率作为人民币汇率预期的代理变量,使用ARCH模型族研究亚洲金融危机以来的人民币NDF汇率的波动特征。结果表明,亚洲金融危机以来人民币预期汇率存在ARCH效应,具有尖峰、厚尾、波动群集性和非对称性等特征。这佐证了当前我国政府所采取的明智的人民币汇率政策,同时要求在保持汇率基本稳定的前提下,进一步扩大人民币汇率的浮动区间和逐步改善人民币汇率的形成机制,最终使人民币汇率真正体现市场对人民币的供需均衡。
董益彪陈志昂王丽
关键词：NDF汇率人民币汇率ARCH模型
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