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安徽省教育厅人文社会科学研究项目(2007SK120)

作品数：2 被引量：11H指数：2
相关作者：何启志邓英东范允征马立成何建敏更多>>
相关机构：南通大学安徽财经大学东南大学更多>>
发文基金：安徽省教育厅人文社会科学研究项目江苏省高校自然科学研究项目安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 1篇亚式期权
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇精算
  • 1篇精算定价
  • 1篇几何分数布朗...
  • 1篇交换期权
  • 1篇公平保费
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇保费
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算定价
  • 1篇R&D
  • 1篇R&D投资
  • 1篇博弈
  • 1篇博弈理论
  • 1篇博弈论

机构

  • 1篇安徽财经大学
  • 1篇东南大学
  • 1篇南通大学

作者

  • 2篇何启志
  • 1篇范允征
  • 1篇何建敏
  • 1篇马立成
  • 1篇邓英东

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇管理学报

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：9
2007年
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
邓英东何启志范允征
关键词：公平保费几何分数布朗运动交换期权
基于利率期限结构和博弈论的R&D投资决策分析被引量：2
2007年
阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解;基于样条函数模型,从上海证券交易所国债市场和企业债券市场分别推导出无违约利率期限结构和违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率,用企业债券市场的含违约风险的利率作为折现率,并将亚式期权和博弈论结合起来,分析了双寡头市场结构下的R&D投资决策分析。
何启志何建敏马立成
关键词：亚式期权利率期限结构博弈理论R&D投资
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