教育部人文社会科学研究基金(07JC630059)
- 作品数：13 被引量：60H指数：5
- 相关作者：徐维军张卫国傅俊辉李青陈倩仪更多>>
- 相关机构：华南理工大学淮阴师范学院河北经贸大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理轻工技术与工程自动化与计算机技术社会学更多>>
- 汇率、股票市场及房地产价格波动的关联性研究被引量：5
- 2009年
- 文章利用时变相关的多元波动率模型,对美元汇率、上证指数以及地产指数的逐日数据建立三元时变相关的广义自回归条件方差(TV-GARCH)模型,从而得出三者的波动性特征以及其显著的时变相关系数,可知地产价格的收益率波动最大,汇率与地产指数、上证指数的相关关系复杂,可存在正相关或负相关关系,而股票市场与房地产市场间存在正向相关关系,且相关系数的大小随时间变化。
- 陈倩仪张卫国李青
- 关键词：汇率房地产股票波动性分析
- 需求具有时变概率信息的在线租赁融资决策模型研究
- 2008年
- 随着经济管理中发现越来越多的在线问题,运用竞争算法分析也越来越受到人们的普遍关注。对于在线租赁问题,由于其需求结构简单且具有良好的统计性质,另外考虑到税率也是影响在线租赁决策的一个重要因素,本文运用竞争算法方法建立了需求具有线性指数危险率特征的在线租赁决策模型,并得到了最优的竞争策略及其竞争比。
- 徐维军张卫国肖炜麟
- 关键词：竞争分析
- 在线反向拍卖的定价策略及竞争分析被引量：10
- 2008年
- 对买方市场中一个买家多个卖家的反向拍卖,讨论了网络环境下的在线反向拍卖,即卖家在不同时间到达并投标而买家收到每个投标后需要立即做出是否购买的决策.对于选择一家供应商购进所需商品的一次性购买,提出了在线均值定价策略以及在线随机定价策略,说明了这两种在线定价策略利用了市场的价格信息定价,克服了静态单一定价造成的完不成采购任务或不必要的成本浪费等缺陷,而且对这两种定价策略进行了竞争分析,得到了竞争比.最后,通过实例说明文中提出的在线均值定价策略及在线随机定价策略的可操作性.
- 徐金红徐维军
- 关键词：在线反向拍卖竞争比
- 竞争算法在在线金融问题中的应用被引量：3
- 2007年
- 对于解决在线决策问题,优化领域出现了一种新的优化方法——在线算法与竞争分析,特别近年来,随着金融管理领域中大量的在线问题发现,竞争算法在金融管理领域得到了广泛的应用。本文回顾了近二十年来竞争算法在在线金融管理领域(证券组合投资、外汇兑换、融资租赁、网上拍卖等)的最新研究进展,分析了竞争算法与传统投资理论的不同之处,并指出了竞争算法在在线金融领域应用时需要注意的几个方面。
- 徐维军张卫国徐金红
- 关键词：竞争比
- 基于任务跟踪的在线租赁问题与竞争策略研究被引量：5
- 2009年
- 现实经济活动中,有许多租赁融资决策既非纯在线租赁问题也非纯离线租赁问题,而是介于二者之间的具有部分已知信息的在线租赁问题。基于此研究了工作任务总量已知而工作任务进展序列未知的在线设备租赁问题,以租赁工作所需设备的费用最小为优化目标,建立了该问题的基本数学模型,提出了任务跟踪策略,给出并证明了基于这一策略的算法的竞争比。最后,把该在线租赁问题的竞争比与经典的在线租赁问题的竞争比做了比较分析,结果表明在线租赁问题的算法优于经典的在线算法,竞争性能得到了较大的提高。
- 徐维军胡茂林张卫国
- 关键词：竞争比竞争分析
- 居民消费价格指数的波动性分析被引量：11
- 2008年
- 居民消费价格指数(以下简称CPI)在一定程度上反映了通货膨胀或紧缩程度,因此历来为各国政府和社会公众所关注。文章主要应用ARCH类模型对CPI年增长率的波动性进行了建模,结果表明该模型能有效拟合CPI年增长率的波动性特征;并根据分析得出我国市场经济还不成熟,需要进行有效调控,以更好地保持物价的稳定,促进经济快速发展的结论。
- 傅俊辉林春培冯建勇
- 关键词：CPIARCH类模型宏观调控
- 基于风险厌恶型的在线外汇交易竞争策略研究被引量：1
- 2010年
- 从投资者风险厌恶的角度研究了每期汇率波动有界且在不同范围内变动的在线交易策略。在该策略下,给出了总交易期已知汇率线性波动情形的竞争比上下界,并对汇率线性波动和对数波动2种情形的竞争性能进行了比较分析。最后,通过实例说明了基于风险厌恶型的在线交易策略更适合于波动平稳的汇率序列。
- 张永张卫国徐维军
- 关键词：保守策略
- 基于数据分割和集成学习的大规模SVM分类算法被引量：2
- 2009年
- 支持向量机对分类问题的求解过程相当于解一个线性约束的二次规划问题,求解的变量个数与训练样本数相等,且需要计算和存储的核矩阵大小与训练样本数的平方相关。随着样本数目的增多,经典的求解二次规划问题的算法不再适用。针对大规模二分类问题,基于数据分割和集成学习策略,本文提出了一种快速支持向量机学习算法。其主要思想是:首先对数据集进行预处理,自动将正负类分别聚成若干子簇;然后对两两组合的正负子簇用SMO算法进行交叉学习,得到多个基本分类器;最后对这些基本分类器进行集成学习。在UCI的5个数据集上的实验表明,与SMO学习算法相比,这种基于数据分割的训练策略在精度几乎没有损失的情况下显著地提高了训练速度。
- 张永张卫国徐维军
- 关键词：支持向量机SMO算法数据分割
- 几种在线组合投资策略分析评述
- 2009年
- 首先阐述了在线证券组合投资策略及竞争分析的基本概念,然后沿着在线证券组合投资策略研究的发展,详细介绍了几个在线证券组合投资模型及其思想方法,并结合实际例子解释了两类模型思想方法的具体应用.最后提出了值得进一步深入研究的几个方面.
- 张卫国高丽
- 关键词：投资组合竞争比竞争分析
- 基于改进粒子群算法的投资组合选择模型被引量：7
- 2009年
- 研究了在实际投资决策中存在交易成本(税收和交易费用)和投资数量约束下的投资组合选择问题,并进一步设计了一种求解该问题的改进粒子群算法。最后,给出了一个数值例子,说明该模型和方法的有效性。
- 陈炜张润彤杨玲
- 关键词：投资组合粒子群算法交易成本
