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中国矿业大学青年科技基金(2007A029)

作品数：2 被引量：20H指数：1
相关作者：周圣武索新丽刘海媛朱开永吴祝武更多>>
相关机构：中国矿业大学更多>>
发文基金：中国矿业大学青年科技基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇新型期权
  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇价格服从
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇BLACK
  • 1篇V
  • 1篇M

机构

  • 2篇中国矿业大学

作者

  • 1篇吴祝武
  • 1篇刘海媛
  • 1篇索新丽
  • 1篇朱开永
  • 1篇周圣武

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇大学数学

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究被引量：1
2009年
在市场上存在无风险资产且允许卖空的条件下,研究了新增加k种证券后对原有效前沿的影响.引入了有效证券和无效证券,给出了M-V证券组合有效前沿旋移的方向.研究结果表明新增加证券后有效前沿的斜率变大.
吴祝武朱开永
关键词：证券组合
标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价被引量：19
2008年
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
刘海媛周圣武索新丽
关键词：分数布朗运动新型期权
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