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教育部人文社会科学研究基金(09YJA790094)

作品数：1 被引量：4H指数：1
相关作者：陈冲张文易蓉汪寿阳更多>>
相关机构：江西财经大学中国科学院研究生院中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇农产
  • 1篇农产品
  • 1篇农产品期货
  • 1篇期货
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇基差

机构

  • 1篇江西财经大学
  • 1篇中国科学院数...
  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 1篇汪寿阳
  • 1篇易蓉
  • 1篇张文
  • 1篇陈冲

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于预期理论框架的农产品期货基差行为被引量：4
2010年
以研究农产品期货基差动态调整过程为目的,根据在预期理论框架下期货价格等于未来现货价格无偏估计值的理论前提,基差与现货价格的关系可以由状态空间模型来识别.结合农产品价格的季节性和均值复归性的两大特性,首先建立现货价格的状态转移方程,然后基于预期理论框架推导出基差的状态量测方程,构造状态空间模型,从现货价格提供的信息来推断基差动态调整过程,最后以郑州强麦为例进行了实证分析.
易蓉张文陈冲汪寿阳
关键词：基差状态空间模型
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共1页<1>
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