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云南省教育厅科学研究基金(09C0121)

作品数：1 被引量：11H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇油价
  • 1篇油价波动
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇国际油价
  • 1篇国际油价波动
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇云南财经大学

作者

  • 1篇梁琳琳

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
国际油价波动跳跃性特征的实证分析被引量：11
2011年
根据国际油价波动中存在异常跳跃的情况,本文运用EGARCH-Jump模型对国际油价波动的跳跃性特征进行了实证分析。结果表明,加入跳跃因素的模型减缓了国际油价波动的持续性,同时杠杆效应消失,表明跳跃性因素是国际油价波动的影响因素之一,也证实了国际油价波动的跳跃性特征是国际石油市场产生杠杆效应的原因。但从长期来看,跳跃性因素对国际油价波动的扰动影响并不大,国际油价的波动仍主要受正常信息的影响。总体上,EGARCH-Jump模型比普通GARCH族模型能更好地捕捉国际油价波动的动态性特征。
梁琳琳
关键词：国际油价波动性
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共1页<1>
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