湖南省教育厅科研基金(09A093)
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
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- 相关机构：湘潭大学湖南工业大学更多>>
- 发文基金：湖南省教育厅科研基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 信用风险与债券定价最优控制方法(英文)
- 2012年
- 研究债券定价问题.推断出债券定价的偏微分方程,在研究此方程时,关键问题是即时违约风险漂移项的选取,所以用最优控制方法来克服这个困难.
- 何燕子
- 关键词：信用风险债券定价
- 分数阶扩散方程的一种新的高阶数值方法(英文)被引量：1
- 2011年
- 研究了分数阶扩散方程具有初边值问题的数值解法.基于Riemann-Liouville分数阶导数的定义,直接对该方程采取积分离散,利用四阶紧致有限差分算子对空间二阶导数近似,得到此方程的高阶隐式格式.证明了该格式是唯一可解的,并采用Fourier方法证明了该隐式格式是无条件稳定的.进一步,利用线性插值的方法提高了格式的误差阶,从所给的数值结果可以看出,改进后的格式的误差阶可达到O(τ2+h4).
- 叶超骆先南文立平
- 关键词：分数阶扩散方程稳定性
