国家自然科学基金(71273207)
- 作品数：16 被引量：40H指数：4
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- 基于RS-PSO-BP的煤炭资源采矿权案例估价模型
- 2018年
- 案例估价方法下的煤炭资源采矿权评估价格最接近煤炭资源采矿权的市场交易价格.因此案例估价方法能让煤炭生产企业在公开的市场上以公平的价格获得资源。首先,构建起煤炭资源采矿权的属性指标集,运用粗糙集理论(RS)对属性指标进行约简处理。然后,建立基于BP神经网络的煤炭资源采矿权案例估价模型。最后,运用粒子群算法(PSO)对模型参数进行优化。研究结果表明:煤炭资源采矿权估价值与实际交易价格较为接近,模型运用的效率明显得以提升。
- 邹绍辉张甜
- 关键词：煤炭资源采矿权粒子群算法粗糙集理论
- 属性强度函数未知下的煤炭资源采矿权案例估价方法被引量：1
- 2016年
- 科学合理的煤炭资源采矿权估价方法有助于实现煤炭资源最优配置。随着煤炭资源采矿权交易市场的快速发展大,案例估价方法将在今后煤炭资源采矿权估价中变得越来越重要。本文基于案例推理和现代统计学等理论和方法,首先揭示了基于案例推理的煤炭资源采矿权估价基本原理,对属性指标、属性强度函数、标的资产、案例资产以及案例相似度等关键概念进行界定;然后建立了属性强度函数未知情形下的煤炭资源采矿权案例选取准则和相似度模型;最后建立了煤炭资源采矿权案例估价模型和估价流程。通过一煤炭资源采矿权实例,对该模型进行了运用研究。研究结果表明:一是运用煤炭资源采矿权案例估价方法估价出的结果非常接近该采矿权的最后交易价格;二是在存在一定数量的可比较交易对象前提下,案例估价方法较其他方法所需数据较少,也更为高效和直接。
- 邹绍辉许建辉董呗
- 关键词：煤炭资源采矿权
- 煤炭企业公司特征与财务绩效相关性的实证研究被引量：4
- 2017年
- 理清公司特征与财务绩效间的关系,有利于新常态下煤炭企业的对标管理与扭亏增盈。选取了2006-2015年煤炭上市公司的相关数据,在描述统计的基础上,对其公司特征与财务绩效的关系进行了回归分析。研究发现:公司规模与财务绩效显著正相关;公司负债程度与财务绩效显著负相关;在煤炭市场低迷期公司效率和成长性与财务绩效显著正相关;煤炭上市公司多元化程度与财务绩效间并不存在显著的相关关系。
- 袁显平马玲
- 关键词：财务绩效
- 我国焦煤期货市场价格发现功能研究——基于VECM-PDS模型的分析被引量：1
- 2019年
- 基于焦煤现货市场的地区差异,利用我国焦煤期货和华北地区(河北、山西)、西北地区(宁夏、内蒙古)以及华东地区(安徽、江西)现货价格5年期日数据,以VECM-PDS模型为基础构建7维指标,并通过Granger因果检验以及脉冲响应等方法,对我国焦煤期货市场的价格发现功能进行实证研究,并提出相关政策建议。结果表明:我国焦煤期货市场对各地区焦煤现货市场均为单向引导作用,尤其对华东地区的引导作用更强;焦煤期货对现货市场新息带来的冲击作用为正,但影响不够显著;我国焦煤期货市场的价格发现效率高于现货市场,处于核心地位,且西北地区的焦煤现货市场价格发现效率比华北地区和华东地区高。
- 邹绍辉马婷艳
- 关键词：价格发现
- 营改增对煤炭企业经营绩效的影响
- 2019年
- 营改增是我国1994年分税制改革以来财税体制的又一重要变革,对作为我国能源主体的煤炭行业也产生了影响。选取2012年～2016年煤炭行业上市公司数据,运用配对样本t检验方法,通过对煤炭企业营改增前后边际利润系数及息税前利润的弹性系数实证分析发现,营改增对煤炭行业经营绩效的影响弹性显著,对边际影响不显著。
- 邹绍辉马燕
- 关键词：经营绩效
- 新常态下能源间替代弹性预测——基于GA-SA方法
- 能源结构调整的可行性取决于生产投入要素中能源间的可替代性。本文运用超越对数生产函数,采用GA-SA法(遗传算法-模拟退火法)对1995-2013年生产过程中的七大投入要素(煤炭、石油、天然气、非化石能源、资本、劳动力和技...
- 闫晓霞张金锁邹绍辉
- 关键词：能源结构
- 文献传递
- 基于GARCH模型的煤炭价格波动规律研究被引量：5
- 2017年
- 为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
- 邹绍辉张甜
- 关键词：煤炭价格GARCH模型
- 基于期权定价的煤炭便利收益研究
- 2017年
- 为了验证看涨期权方法计算煤炭便利收益的有效性,在分析煤炭期货和现货价格相关性的基础上,提出了煤炭便利收益的计算方法。以动力煤期货和现货为研究对象,运用R语言对便利收益估计值与实际值进行实证分析。研究表明,煤炭实际便利收益被市场低估;在1%的显著性水平下估计便利收益项系数等于0.7941910,接近1;煤炭便利收益可以用看涨期权方法进行估计,估计值与实际值拟合较好,煤炭便利收益具备看涨期权特征。
- 邹绍辉张甜
- 关键词：看涨期权期权定价
- 考虑资源替代的内生经济增长模型
- 研究最终产品生产投入要素中,可再生能源替代化石能源情况下的内生经济增长模型能较准确地确定可持续的经济增长路径和充足、安全、清洁的能源供给路径。本文研究替代资源出现后,内生技术进步下的经济最优增长路径。所建模型与以往学者模...
- 闫晓霞张金锁
- 关键词：内生经济增长模型可耗竭资源环境污染资源替代
- 文献传递
- 基于H-P滤波法的国内碳价波动规律及区域特征被引量：3
- 2019年
- 我国碳排放权交易价格具有明显的波动性和地区差异性,科学刻画碳排放权交易价格的波动性和解析不同地区的差异性有利于规避投资风险、平稳发展碳市场和提高国内碳市场在国际市场的定价能力,对加快建立全国统一碳市场也尤为重要。H-P滤波法是经常使用的经济变量趋势分解方法,可有效地解析时间序列数据中的季节变动规律。选取2013年12月至2018年6月之间国内7大区碳市场域碳排放权交易价格月度数据,采用H-P滤波法实证研究了国内碳价波动规律和区域特征。研究结果表明,国内碳价具备“波动中下降”的显著特征,呈现3个完整周期,每个周期时间范围在10~22个月之间,峰值与谷值都呈现不同程度的下降趋势且均由正变负,周期类型都表现出陡降趋势;从区域影响看,天津和北京的碳排放权交易价格的波动一致特征更明显,而湖北和重庆的碳排放权交易价格波动对天津的影响程度较小。
- 邹绍辉张甜闫晓霞
- 关键词：H-P滤波
