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广西研究生教育创新计划(2007106020701M49)
作品数:
3
被引量:11
H指数:3
相关作者:
杨善朝
刘静
姚永源
韦香兰
赵翌
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相关机构:
广西师范大学
桂林空军学院
桂林师范高等专科学校
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发文基金:
国家自然科学基金
广西研究生教育创新计划
广西壮族自治区自然科学基金
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相关领域:
理学
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渐近正态
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渐近正态性
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Α-混合
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ES
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核估计
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非参数
1篇
非参数估计
1篇
风险值
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Α-混合序列
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VAR
1篇
BAHADU...
1篇
参数估计
机构
3篇
广西师范大学
1篇
桂林师范高等...
1篇
桂林空军学院
作者
3篇
杨善朝
2篇
刘静
1篇
赵翌
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姚永源
1篇
韦香兰
传媒
1篇
应用概率统计
1篇
广西师范大学...
1篇
工程数学学报
年份
1篇
2010
1篇
2009
1篇
2008
共
3
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被引量排序
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风险度量ES的非参数估计
被引量:7
2009年
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
刘静
杨善朝
关键词:
非参数估计
渐近正态性
Α-混合
α混合序列下的核型分位数估计的Bahadur表示
被引量:3
2008年
考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示,并建立该分位数估计的渐近正态性,将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。
韦香兰
杨善朝
赵翌
关键词:
BAHADUR表示
渐近正态性
α-混合序列下期望损失ES的两步核估计
被引量:5
2010年
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.
刘静
杨善朝
姚永源
关键词:
核估计
渐近正态性
Α-混合
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