国家自然科学基金(70701003)
- 作品数：16 被引量：124H指数：8
- 相关作者：周荣喜杨丰梅卢晓珊邱菀华王晓光更多>>
- 相关机构：北京化工大学北京航空航天大学中央财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家大学生创新性实验计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学机械工程更多>>
- 邮政运输网络中的邮路规划和邮车调度研究被引量：8
- 2009年
- 邮政运输网络是邮政企业运营的重要保障,而邮路规划和邮车调度设计是决定邮政运输网络效率的关键因素,问题1的邮路规划问题归结为带返程货的车辆路由问题,该问题是NP-难的,采用改进蚁群算法,通过对单环路旅行商问题进行断环分析,将运行线路的好坏反馈给蚁群算法的目标函数,求取最终的优化路径.第二问邮路规划扩展到了全区,采用有优先级的分县优化途径寻求最佳邮路.最后,给出模型的评价及改进方向.
- 卢晓珊何伟贺永金杨丰梅
- 关键词：蚁群优化
- 基于多因子仿射利率期限结构模型的国债定价被引量：19
- 2011年
- 本文构建了具有平方根扩散特征的三因子仿射利率期限结构模型,给出了基于卡尔曼滤波法的模型参数估计过程,利用蒙特卡罗模拟对我国国债进行定价预测,并与Longstaff-Schwartz模型、Vasicek模型、Cox-Inger-soll-Ross模型的定价效果进行实证比较。结果表明多因子模型要优于单因子模型,双因子模型要略优于三因子模型,从而为我国国债合理定价提供技术支持。
- 周荣喜王晓光
- 关键词：卡尔曼滤波蒙特卡罗模拟国债定价
- AD HOC网络中的区域划分和资源分配研究被引量：1
- 2009年
- 建立了新的Ad Hoc无线网络的区域划分和资源分配模型,讨论了网络覆盖率和抗毁性.通过构造Voronoi图对平面单连通区域的Ad Hoc网络建立区域划分优化模型;定义了网络抗毁性的评价指标连通率,并通过构造Delaunay三角网的最小生成树和蒙特卡罗实验,取得了较好的抗毁仿真结果.最后结合K-均值分簇和罚函数法,得到了近似最优的平面复连通区域的Ad Hoc网络的区域划分和信道安排.
- 卢晓珊贺永金何伟杨丰梅
- 关键词：ADHOC网络VORONOI图DELAUNAY三角网K-均值聚类
- 基于不确定orness测度约束的MEOWA算子权向量模型被引量：2
- 2008年
- 考虑orness测度水平为不确定型的情况下如何求解MEOWA算子权向量问题。结果表明:不确定型or-ness测度下求解MEOWA算子权向量可以转化为相应orness测度区间端点或内点时的MEOWA权向量的求解,并对两者的关系进行分析。将该方法应用于某化工建设项目环境影响技术评估,算例表明该方法的可行性和有效性。
- 徐建荣周荣喜
- 关键词：OWA算子环境评估
- 中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较被引量：7
- 2011年
- 在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟合精度与灵活性均优于其他模型,能够很好地反映中国国债的利率期限结构。
- 任姝仪杨丰梅周荣喜
- 关键词：利率期限结构即期利率灵活性
- 禁忌搜索算法求解带产品定价的竞争选址问题被引量：3
- 2009年
- 讨论了一个在竞争环境下使获利最大的竞争选址双层规划模型,其中上层模型做出选址决策,下层模型确定产品的纳什均衡价格。在保证了不合作状态下双方价格均衡解的存在性和唯一性的前提下,设计了求解该模型的选址-定价启发式算法程序。通过贪心算法和交换算法产生禁忌搜索的初始解,设置了合理的禁忌搜索算法参数,最后通过具有一定规模的实例计算,证明了该算法在求解此类问题中的可行性和科学有效性。
- 卢晓珊杨丰梅李健
- 关键词：纳什均衡禁忌搜索启发式算法
- 基于利率期限结构模型的净现值公式被引量：3
- 2010年
- 针对目前净现值计算公式中通常使用固定折现率的情形,提出将折现率分为动态无风险折现率和动态风险折现率。利用国债利率期限结构模型确定无风险折现率,给出了四种情形下的净现值计算公式,并通过两个数值算例给予具体说明。修正后的净现值公式能够对任意时刻的现金流进行准确折现,更加符合投资项目评价的实际。
- 周荣喜车君
- 关键词：净现值国债利率期限结构多项式样条函数
- 基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：12
- 2009年
- 针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证比较。从定价误差看,前者不管是对于样本内的数据还是样本外的数据都优于后者。最后系统地分析了模型与算法中参数:多项式次数、分界点数目、染色体数目和遗传代数对定价误差的影响。
- 白小莹周荣喜杨丰梅
- 关键词：利率期限结构遗传算法多项式样条函数
- 基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价被引量：9
- 2011年
- 以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函数拟合更平滑.然后,给出了基于非参数和参数利率模型的国债定价的方法,并对非参数利率模型、Vasicek模型、CIR模型、多项式样条静态模型进行国债定价预测比较与分析.
- 周荣喜王晓光谷成杨永愉
- 关键词：核函数国债定价
- 基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究被引量：2
- 2009年
- 基于股票期权定价熵模型,本文给出了一套平行于Black-Scholes期权定价模型(BS模型)的套期保值参数的定义及其计算公式,并与BS模型框架下的套期保值参数进行了相应的数值模拟比较与分析。结果表明:熵模型套期保值参数的灵敏度要大于BS模型,从而为不完全市场中衍生产品风险管理提供了一种新途径。
- 周荣喜王秀国
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型数值模拟
