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湖南省科技计划项目(06FJ3153)

作品数：1 被引量：4H指数：1
相关作者：王宗润谭芳更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合风险

机构

  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇谭芳
  • 1篇王宗润

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多元外汇投资组合风险的测度被引量：4
2010年
文章是将GARCH-EVT-COPULA模型用于美元、欧元、日元、港币四种人民币汇率的投资组合风险研究。研究发现,在所选定的时间内,无论是哪种类型的Copula还是哪种置信水平下的风险测度,最小风险的投资组合系数差别并不是很大,投资基本上集中在美元资产。由于tCopula和ClaytonCopula比正态Copula能更好的刻画多个资产间的相关结构,在高置信水平下,我们更偏向于用这两种Copula来求组合投资的风险,给投资者提供外汇投资的最优比例参考。
王宗润谭芳
关键词：投资组合风险
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共1页<1>
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