国家社会科学基金(11AJY014)
- 作品数：23 被引量：139H指数：6
- 相关作者：王稳王东郭祥谢远涛张运智更多>>
- 相关机构：对外经济贸易大学中国人民大学北京大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金北京市教育委员会共建项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于部分保险假说的居民风险分担能力实证研究被引量：1
- 2017年
- 居民风险分担能力是衡量一国社会保障体系完善程度、金融市场运行效率以及国民经济发展程度的重要指标。我国居民发生风险事故后,个人支出比率远高于国际推荐标准,说明风险分担能力较弱。依据2000至2011年中国健康与营养调查数据,本文筛选出具有代表性的1398个观测样本,基于部分保险假说测算了居民风险分担能力。结果表明,34%永久收入冲击与44%暂时性收入冲击得到了风险分担。因此,应当按照《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》所提出的"构筑保险民生保障网,完善多层次社会保障体系",努力提升我国居民的风险分担能力。
- 王稳张运智
- 基于TailVaR的我国保险公司经济资本度量研究被引量：8
- 2012年
- 经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设。研究结果表明我国保险公司所需的经济资本量存在较大差异,保险公司的风险管理水平极为不同,保险公司需要建立经济资本为核心的风险管理框架以有效应对风险损失。
- 王稳郭祥
- 关键词：经济资本一致性风险度量企业风险管理
- 基于风险管理结构视角的保险投资策略研究被引量：2
- 2012年
- 保险公司风险管理能力与监管机构监管行为对保险资金运用活动产生影响,最终确定了保险公司的最优投资策略。本文以保险公司投资活动与监管约束为分析要素,以风险管理结构涵盖保险公司风险管理能力,以包含风险管理结构的责任准备金制定表示监管行为,并定义了最优保险投资策略,进而分析风险管理结构、责任准备金制定对最优保险投资策略的内在影响机制。基于风险管理结构的责任准备金制定促使保险公司选取最优投资策略并实现相对应的风险管理结构,监管部门也获取了投资信息并增加了信息的透明性。
- 郭祥李晨
- 关键词：责任准备金
- 广义线性混合模型框架下的信度模型分析被引量：7
- 2012年
- 尝试在广义线性混合模型的框架下构建信度模型。在广义线性混合模型框架中,假定被解释变量服从指数簇分布,假定自然参数先验分布为相应的自然共轭先验分布簇,按照Bayes理论,通过特殊构造,给出推论:对随机效应的估计满足经典信度公式。参数估计部分,利用自然共轭先验分布簇参数子列上下极限的性质找出先验分布参数的含义和关系,使用伪似然方法给出信度估计公式。并以特例形式讨论Tweedie模型,对模型进行变形,得到特例的Bühlmann-Straub信度和经典的Bühlmann信度。该模型同时考虑先验信息与后验信息,对整合分类费率与个体经验费率提供一定参考。
- 谢远涛王稳谭英平杨娟
- 关键词：广义线性模型
- 企业风险管理的分析框架:演进与趋势被引量：6
- 2012年
- 2004年的COSO《企业风险管理—整合框架》报告发布以后,COSO—ERM框架成了企业风险管理的标准框架,但是次贷危机中众多金融机构的破产,使得COSO—ERM框架的有效性受到了怀疑。在后危机时代,发展新的风险管理框架成为必然要求。企业风险管理的目标从追求公司(股东)利益最大化转向追求企业利益相关者利益最大化,企业风险管理的内容也从COSO八要素风险管理发展到以经济资本、风险管理要素、结构性金融工具和可持续风险管理为支柱的全面风险管理。
- 王东
- 关键词：企业风险管理经济资本
- 企业风险管理的有效性及传导路径研究述评被引量：1
- 2013年
- 风险管理有效性一直是风险管理学科的重要研究内容,是否认同MM定理的完美市场假设前提,成为不同学派理论的重要特征,而实证研究也因为方法、样本等因素的影响而呈现出不同的结论。总体而言,认可风险管理的有效性还是当今风险管理学科的主流观点。对于企业风险管理的传导路径,现有的研究认为,风险管理通过增强融资能力、降低代理成本、缓解财务困境、减轻税收负担等路径来发挥其有效性,并且通过理论与实证分析的方法进行了检验。
- 王东
- 关键词：企业风险管理融资效应
- 国有保险公司集中采购管理的合规风险研究被引量：1
- 2013年
- 集中采购管理作为企业供应链管理的重要组成部分,在支持保险公司业务发展和强化内控管理方面具有重要作用。本文以某国有保险公司为对象,通过构建模型,采用问卷调查的方式收集了集中采购管理中影响合规风险因素的数据,运用实证研究的方法对保险公司集中采购管理的合规风险进行了分析,结果发现,保险公司集中采购合规风险可以分为需求风险、供给风险、采购操作风险、财务操作风险、监管操作风险及制度风险六个方面,同时在调研中发现各采购参与者对采购合规风险的认识度和关注点是不相同的。因此,加强集中采购管理的合规风险管理需要建立风险沟通机制,并从公司层面进行全面风险管理。
- 黄盛
- 关键词：合规风险风险沟通全面风险管理
- 基于模糊多属性方法的企业风险管理评价研究被引量：2
- 2013年
- 企业风险管理是近些年逐渐发展起来的一门学科。随着风险管理引入企业管理活动,如何比较行业内不同企业的风险管理效果成为一个关键问题。本文在借鉴模糊多属性决策方法的基础上提出企业风险管理的评价模型,将区间数的判断矩阵转化为相离度矩阵,使用熵值对不同风险因素进行赋权,利用TOPSIS方法计算各企业的风险评价值,最终得出企业风险管理效果的判断标准,为衡量企业风险管理能力提供借鉴。
- 郭祥
- 关键词：模糊多属性企业风险管理熵权TOPSIS方法
- 经济资本、企业风险管理与保险公司绩效被引量：6
- 2011年
- 经济资本作为企业风险管理的核心支柱,补充形成了整合风险与收益的企业风险管理分析框架。在此框架中,经济资本测算、经济资本配置与经济资本绩效考核过程本质上就是企业风险管理过程。实施方式方面,COSO的八要素有助于理解保险公司基于经济资本的风险管理实施方式。提升公司绩效方面,经济资本能够通过强化资本及风险约束意识、参与产品定价与交易决策、优化绩效考核体系等途径影响保险公司的绩效。
- 郭祥
- 关键词：经济资本企业风险管理保险公司绩效
- 收入分化新视角:引入收入组密度的测量方法被引量：2
- 2015年
- 近年来,网络上"炫富"以及富豪被曝光的奢侈生活,引发了广泛的讨论并造成了负面影响。但国家统计局公布的基尼系数则显示我国收入分化问题并没有恶化。造成以上矛盾的原因在于,传统的收入分化方法只关注绝对的收入差距,而没有将收入组密度纳入考虑中。对此,本文采用Duclos J Y,Esteban J,Ray D(2006)提出的"认同—疏远"研究框架,运用DER指数测算了我国居民收入极化现象,并研究了收入分布密度的变化。从标准化收入分布来看,我国收入两极分化,特别是富裕群体在分布中"长尾"的增加,是当前民众感觉收入分化日益严重的主要原因。
- 张运智马赫然
