安徽省优秀青年科技基金(2011SQRL164)
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
- 相关作者：王晶张裕生梅红王玉玲司凤山更多>>
- 相关机构：蚌埠学院天津商业大学安徽财经大学更多>>
- 发文基金：安徽省优秀青年科技基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学建筑科学经济管理更多>>
- 我国住房价格影响因素的研究被引量：2
- 2012年
- 房地产行业作为国民经济运行中的重要产业,在我国经济发展中具有重要地位和作用。关系到国计民生的房地产价格,其变化因素一直是该行业理论及实证研究的重点。因此,分析房地产价格的影响因素,并对在一定模型下不同因素的定量分析,这对我国宏观经济政策及房地产企业开发战略具有重要的意义。本文通过使用多元统计的方法,对我国房地产市场进行实证分析,研究我国近年来房地产市场商品房平均销售价格与各统计指标之间的变动关系,通过模型和实证分析房价的影响因素。
- 王晶张裕生梅红
- 关键词：房地产影响因素
- Log-ACD在中国股票市场中的应用
- 2012年
- 选取浦发这支股票作为研究对象,利用ACD模型对其高频数据进行建模,从而发现浦发股票显示非常强的流动性,而且流动性存在聚类现象,这给股民和投资者提供了很好的参考和理论依据。
- 张裕生王晶
- 关键词：ACD模型超高频数据流动性
- 稳定分布下的投资组合模型研究
- 2012年
- 阐述了稳定分布的定义,研究了稳定分布的性质,在此基础上建立了基于稳定分布的投资组合的数学模型,这更符合金融市场收益率的实际特征,对金融市场的优化配置具有比较重要的意义。
- 王晶司凤山王玉玲
- 关键词：金融市场投资组合
- 基于EGARCH模型的沪市波动性分析
- 2012年
- 利用EGARCH模型对中国股票市场沪指收益率进行了分布拟合与检验,结果表明沪市具有较低的持续性,总体风险不高,由于EGARCH模型假定残差不是服从传统的正态分布,因而能较好地刻画金融市场的实际特征。
- 王晶张裕生梅红
- 关键词：高频数据波动性EGARCH模型
- 金融市场分形特征的统计分析
- 2011年
- 本文阐述了分形分布的定义,给出了分形分布的性质,并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验,结果表明沪深两市的收益分布均不是正态分布,而是具有典型的尖峰厚尾特性.同传统的正态分布相比,分形分布能够较好地刻画金融市场的实际特征.
- 王晶王玉玲
- 关键词：金融市场
