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安徽省高等学校优秀青年人才基金(2007jq1082)

作品数：1 被引量：9H指数：1
相关作者：邓英东何启志范允征更多>>
相关机构：南通大学安徽财经大学更多>>
发文基金：安徽省教育厅人文社会科学研究项目江苏省高校自然科学研究项目安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇期权
  • 1篇精算
  • 1篇精算定价
  • 1篇几何分数布朗...
  • 1篇交换期权
  • 1篇公平保费
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇保费
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算定价

机构

  • 1篇安徽财经大学
  • 1篇南通大学

作者

  • 1篇范允征
  • 1篇何启志
  • 1篇邓英东

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：9
2007年
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
邓英东何启志范允征
关键词：公平保费几何分数布朗运动交换期权
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