江苏省教育厅哲学社会科学基金(06SJB790001)
- 作品数：9 被引量：32H指数：3
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- 相关机构：南京理工大学更多>>
- 发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律社会学更多>>
- 基于极值理论的同业拆借利率风险度量——基于AR-GARCH-POT方法的VaR值比较研究被引量：17
- 2009年
- 在采用极值理论描述收益尾部的基础上,将AR-GARCH模型和极值理论相结合。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数收益序列的自相关和方差聚类现象,获得近似独立同分布的残差序列,继而利用极值理论中的POT方法对残差序列进行极值分析,并给出了极值分布各参数的极大似然估计,进一步计算置信水平下的VaR和ES值,基于此分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势,并提出了相关结论与政策建议。
- 高岳朱宪辰
- 关键词：POT方法在险价值同业拆借利率
- 改革以来中国社会个体交往方式变迁解释——一个认知演化的分析框架
- 2010年
- 从"特殊性身份/普适性契约"和"表达型理性/工具型理性"两个维度对个体交往方式进行交互分类,并运用认知演化的分析框架,考察中国改革三十年来社会个体间交往方式的演化过程及其认知基础。分析认为,中国社会个体交往方式经历螺旋式上升的演化过程;而个体认知结构作用下的目标驱动行为与规则遵循行为构成个体交往方式螺旋式上升的微观机理。
- 晏鹰朱宪辰
- 关键词：交往方式
- 基于贝叶斯学习法则的住宅小区业主维权行为模式初探
- 2008年
- 贝叶斯学习模型被认为是传统优化学习模型,本文从个体学习行为角度切入,基于贝叶斯法则构建一个个体在有限策略集中进行决策的一般性行为调整模型,并针对城镇住宅小区内的资源配置,来解释业主群体在维权模式过程中的经验积累和认知演化过程。在明确的法制制度下,如果辅以行为个体的认知理解,则可以更好的给出政策建议:法律实施重在社会成员的信念调整,这是本文另一个主旨。
- 张漪章平
- 关键词：贝叶斯法则业主维权
- 基于贝叶斯法则的个体信念调整及决策模型
- 2008年
- 文章从学习行为角度切入,基于贝叶斯法则构建了一个个体在有界策略集中进行决策的一般性行为调整模型,并使用城镇住宅小区内"既非家庭私有又非社会公有的被一定范围内私人共享"的资源配置,来解释业主群体在维权模式过程中的经验积累和认知演化过程,以及业主对外界信息的内部加工过程。
- 张漪章平
- 关键词：贝叶斯法则业主维权
- 基于极值理论的沪综指尾部风险度量被引量：3
- 2009年
- 以沪综指为实证研究对象,利用AR-GARCH模型捕获沪综指对数收益序列中的自相关和异方差现象,获得近似独立同分布的残差序列,再利用极值理论中的POT方法对残差序列进行极值分析,并采用给出了极值分布的各参数极大似然估计,进一步计算置信水平下的VaR值,结果表明,根据AR-GARCH-POT方法所得的VaR对沪综指实际损失风险的刻画准确。而基于所得的VaR序列分析沪综指收益率的系统性风险历史波动趋势,结果发现系统性风险历史趋势存在先高后低,且自2006年后逐年升高的特征,目前阶段的总体性风险处于较高水平。
- 高岳朱宪辰
- 关键词：POT模型VAR厚尾
- 业主预期、学习与住宅小区共享资源治理创新的关系研究——来自南京市28个小区865个样本的证据被引量：1
- 2008年
- 针对转型期城市发展过程中面广、量大的住宅小区共享资源治理困境,从业主预期结构入手考察其治理模式选择,通过对非可控的样本观测数据的计量分析,得到结论:业主在"独立承担资源损益的预期"和"资源支配权的自我归属预期"之间能保持其偏好的逻辑关联,但与"共享资源自我治理模式选择的预期"没有显著的逻辑关联,即偏好发生变化。而通过模仿学习经历,业主能够达到和谐的认知状态,使得三类预期之间建立了一致的逻辑关系。因此,要达成减轻政府财政负担的自我治理模式,必须让业主认识到自身的治理主体地位。
- 章平朱宪辰
- 关键词：共享资源
- 群体规范、集体行动发生与共享资源合作治理被引量：8
- 2007年
- 特定群体面临共享资源自发治理的需求时,需要通过群体合作的集体行动来实现,因而集体行动的主要特征是共享资源治理的成本分摊和收益分享问题。本文从近年来逐渐受到重视的群体规范对于集体行动实现的影响机制入手,在清晰界定群体规范的含义基础上分析其在集体行动中的作用机制,并且通过模型说明群体规范的内生性形成问题,从而完整的得出群体规范促进集体行动实现的一般性理论,以期对当今社会和谐治理给出政策含义。
- 蔡祥军章平李玉连
- 关键词：集体行动共享资源搭便车
- 个体异质性与公共物品治理的关系研究被引量：4
- 2007年
- 公共物品治理如何摆脱囚徒困境?研究者试图通过建立数理模型讨论个体异质性对公共物品治理成功的作用。梳理了个体异质性与公共物品治理的关系研究思路,基于前人的相关理论模型和实证工作,给出了公共物品治理中如何将个体间异质性纳入形式化讨论、并用经验现实予以检验的一个展望。
- 章平张小敏
- 关键词：公共物品
- 法律变迁的“主观知识”解释——以业主建筑物区分所有权为例的立法逻辑矛盾分析被引量：1
- 2007年
- 小区业主和车库的主人围绕共有部分的权利、义务,因物权法的规定变得模糊起来,不但不能"定份止争",反而混淆了归属,为今后诱发费用冲突埋下隐患。为解释这一逻辑矛盾和潜在利益冲突,本文引入奥地利学派的主观知识理论,尝试运用个体间主观知识差异及其协调来解释中国正式法律制度变迁过程中的条款矛盾和蕴藏的利益冲突。分析结论表明,颁布的法律条款可能处于"当事人之间未形成共同知识"的非均衡状态。
- 朱宪辰高岳
- 关键词：法律变迁主观知识建筑物区分所有权
