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信息区间删失数据的参数估计及敏感性分析: 2014年; 基于连接函数构造了信息区间删失数据的似然函数,研究了信息区间删失的分布函数问题.连接函数的假定会对估计结果产生一定的影响,通过模拟计算对这种影响进行了敏感性分析.; 李文静邓文丽章婷婷; 关键词：连接函数

聚合风险模型下的信度估计被引量：10: 2012年; 利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏估计,并证明了这些估计的统计性质.; 方婧章溢温利民; 关键词：聚合风险模型相合性

The Credibility Premiums for Exponential Principle被引量：9: 2011年; 在古典可靠理论，可靠奖赏根据纯奖赏被导出。然而，保险实践要求保险费必须在某能适应的高级原则下面被控告并且为保险生意适合需要。在这份报纸，平衡可靠模型在指数的原则下面被造了，并且单个指数的奖赏的可靠评估者被导出。这结果也被扩大到数量合同的版本，并且结构参数的评价被调查。最后，模拟被介绍了从古典的显示出可靠评估者和它的差别的一致性。; Li Min WENWei WANGJing Long WANG; 关键词：纯保费保险业

Ⅰ型区间删失数据下加速失效治愈率模型的估计问题: 2017年; 在治愈率模型中,感兴趣的事件只发生在一部分个体上,对另外的个体而言,感兴趣的事件一直不会出现.所有的个体被分为两类:可治愈的个体和不可治愈的个体.在寿命数据的研究中,加速失效模型的研究成果很多,但大多数是基于右删失数据进行的,区间删失数据的研究成果相对较少,特别是当研究总体包含有治愈的部分时.本文研究的是Ⅰ型区间删失数据下的一类加速失效治愈率模型.假定协变量对个体被治愈的概率的影响用逻辑斯蒂克模型表示,未治愈个体的发病时间用加速失效模型进行分析.文中采用EM算法得出了模型参数的极大似然估计,并用模拟计算的方式验证了估计量的有效性.; 邓文丽程恒星张日权; 关键词：EM算法

尾相关Copula在操作风险计量中的应用被引量：3: 2013年; 新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型有效地捕捉损失的厚尾性,进而构建计算操作风险总体VaR值的尾相关Copula模型。研究表明,与传统计量模型对所有损失的VaR值进行简单加总相比,该模型能够有效地降低VaR,且降幅为10%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性。; 明瑞星谢铨; 关键词：COPULA 操作风险 POT模型监管资本

Regime Switching Levy模型下的局部风险最小套期保值策略被引量：1: 2013年; 本文假定风险资产的价格满足马尔可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,这些经济状态由一连续时间马尔可夫链描述.由于该模型下的市场是不完备的,在本文中我们首先采用局部风险最小化方法获得了欧式未定权益的最优套期保值策略.接着,本文给出了一个具体的例子,得到了马尔科夫调制的几何布朗运动模型下的最优套期保值策略的数值结果.最后将该最优套期保值策略与Black-Scholes模型下Delta套期保值策略进行了比较,证实了不确定因素-马氏链的存在给风险管理者的投资决策带来了影响.; 王伟钱林义温利民; 关键词：LEVY过程

右删失数据下的限制平均寿命问题: 2016年; 在右删失数据下构造了"新"的随机变量,在删失变量分布已知的条件下,该变量的样本均值是限制平均寿命的方差有限的无偏估计;在删失变量分布未知的条件下,利用该变量得到的样本均值是限制平均寿命的相合估计.数值模拟说明所提出方法的有效性和可行性.; 邓文丽欧阳菲; 关键词：相合估计

具有时间变化效应的信度模型被引量：23: 2012年; 利用信度理论方法研究了具有时间变化效应的风险保费的估计问题.结论表明,具有时间变化效应的信度模型,其信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权平均,且信度因子依赖时间变化效应,从而推广了经典的信度原理.; 郑丹章溢温利民; 关键词：信度估计正交投影

指数保费原理下的经验厘定被引量：23: 2011年; 在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Bayes信度估计,并讨论了结构参数的估计及其性质.最后证明了多合同模型的经验Bayes信度估计的渐近最优性.; 温利民吴贤毅; 关键词：信度估计相合性

The Credibility Models under LINEX Loss Functions被引量：8: 2012年; LINEX(linear and exponential) loss function is a useful asymmetric loss function. The purpose of using a LINEX loss function in credibility models is to solve the problem of very high premium by suing a symmetric quadratic loss function in most of classical credibility models. The Bayes premium and the credibility premium are derived under LINEX loss function. The consistency of Bayes premium and credibility premium were also checked. Finally, the simulation was introduced to show the differences between the credibility estimator we derived and the classical one.; WEN Li-min ZHANG Xiankun ZHENG Dan FANG .ling

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