湖南省哲学社会科学基金(06YB63)
- 作品数：16 被引量：99H指数：5
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- 复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：42
- 2007年
- 本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.
- 廖基定龚日朝刘再明邹捷中
- 关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程破产概率
- 一个巨灾风险模型破产概率的估计被引量：5
- 2007年
- 巨灾风险是目前理论界和保险事务界十分关注的重大问题,如何用数学模型描述巨灾保险经营过程更是其中一个关键性问题,其中运用带干扰的Cramér-Lundberg风险模型描述巨灾保险经营过程是保险理论界比较认同的模型。另外,巨灾所引起的保险索赔分布通常属于重尾分布,比如标准的对数正态分布。在此情形下破产概率的精确表达式一般很难求得,因此破产概率的表达式一般就通过渐近等价估计式进行表达。
- 龚日朝邹捷中刘正文
- 关键词：巨灾风险重尾分布破产概率扩散
- 复合二项风险模型下破产概率的Pollazek-Khinchin公式被引量：2
- 2007年
- 本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式．
- 龚日朝邹捷中
- 关键词：渐近解破产
- 基于Bayes方法的银行投资经理能力识别方法研究
- 2008年
- 银行监管对银行投资经理能力的识别是其管理的重要职能。首先基于项目状态好坏的先验概率与银行监管对投资经理能力的先验信息,包括经理是否能干的先验概率与其策略选择的先验信息等,根据贝叶斯法则建立了一个全新的识别模型,通过先验信息推导出了模型的先验特征,最后给出了投资经理能力类型的后验概率,进一步得到了识别方法,并给出了实例计算。
- 龚日朝
- 关键词：银行监管
- 非对称信息条件下银企信贷问题的双信号博弈分析被引量：2
- 2009年
- 通过研究在信息非对称条件下企业和银行的信贷问题,建立风险率、资产负债率的双信号传递博弈模型,可以得出企业风险率、资产负债率的临界值。银行可通过对企业发出的风险率以及资产负债率与其临界值的比较进行推测,从而判断是否对企业进行贷款。
- 杨美琴龚日朝
- 关键词：非对称信息风险率
- 汇率联动期权的随机波动率模型及其定价被引量：1
- 2007年
- 当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时,用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值,并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法讨论了汇率联动期权的定价闭式解.
- 周俊龚日朝
- 关键词：随机波动率汇率联动期权鞅方法
- 保险理论中索赔分布的几个新的性质被引量：1
- 2008年
- 在保险理论中研究索赔分布的性质,得到了轻尾分布族中一类特殊的分布族——分布族的几个新的性质.
- 胡杏龚日朝
- 关键词：索赔
- 重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解被引量：8
- 2006年
- 本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计．
- 龚日朝邹捷中
- 关键词：重尾分布破产概率更新风险模型
- 构建和谐社会下的巨灾保险体系被引量：18
- 2007年
- 文章从分析我国巨灾保险的现状着手,借鉴国外巨灾保险的先进经验,提出建立巨灾保险准备金(全民)、投保人、保险公司、中国再保险公司和政府共同承担巨灾风险的巨灾保险体系的设想。
- 刘正文龚日朝
- 关键词：巨灾风险巨灾保险政府
- 汇率联动期权障碍期权的创新被引量：1
- 2007年
- 当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金融市场的进一步开放和人民币汇率的逐步调整,基于其他币种资产投资或汇率联动金融衍生品的定价及风险研究将具有越来越重要的意义.本文针对国外股票和汇率,设计出两种汇率连动障碍期权,用鞅定价理论讨论了其定价闭式解,并分析了汇率连动障碍期权的套期保值策略.
- 周俊龚日朝
- 关键词：汇率变动障碍期权套期保值策略国外资产股票价格
