国家自然科学基金(11001179)
- 作品数：7 被引量：5H指数：1
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- 半马尔可夫过程的极限分布及其推广
- 2011年
- 本文运用马尔可夫骨架过程的极限理论研究齐次可列半马尔可夫过程,得到其极限分布.当更新间隔的分布不是格子分布时,本文的结果和邓永录等[1]中的结果一致,但采用的方法不同,本文采用的是马尔可夫骨架过程的理论方法,而[1]中采用的是交替更新过程的方法;而且关于更新间隔服从格子分布的情形,[1]中没有研究,而本文给出了结果.最后,将齐次可列半马尔可夫过程的极限理论进行推广,并通过一个例子给以说明.
- 董海玲侯振挺江国朝
- 关键词：马尔可夫骨架过程半马尔可夫过程
- 订单流驱动的限价订单簿动态演化被引量：2
- 2011年
- 以连续竞价股票市场的限价订单簿为研究对象,将其看作一个多服务台的排队系统,每个价格档看作一个服务台,运用多维随机过程模拟限价订单簿上订单数目的演化.由于市场参与者的订单提交决策会受到限价订单簿深度的影响,因此引入状态依赖的泊松过程模拟限价订单流的到达和取消过程,即泊松过程的参数依赖于所处价格档上存量订单的数目.根据买卖中间价格改变的时刻对限价订单簿的动态演化分段进行研究,证明买卖中间价格改变前,限价订单簿内各个价格档上订单数目的发展变化服从生灭过程,并分别给出各生灭过程的转移概率和它们满足的Kolmogorov向后向前微分方程.而对于买卖中间价格发生变化的时刻,分析了不同类型的订单提交对最优买卖价格和各个价格档上订单数目的影响.
- 王苏生江国朝董海玲
- 关键词：股票市场马尔可夫过程泊松过程生灭过程
- GI/G/1排队系统队长的强大数定律和中心极限定理
- 2011年
- 本文首先证明当服务强度小于1时,GI/G/1排队系统的队长是一个特殊的马尔可夫骨架过程——正常返的Doob骨架过程,然后运用马尔可夫骨架过程的强大数定律和中心极限定理等重要结果,给出了队长的累积过程的期望和方差,并给出了该累积过程满足强大数定律和中心极限定理的充分条件。
- 董海玲
- 关键词：GI/G/1排队系统队长马尔可夫骨架过程强大数定律中心极限定理
- 一类马尔可夫骨架过程的强大数定律和中心极限定理被引量：1
- 2011年
- 基于马尔可夫骨架过程极限分布的已有研究结果,本文运用波莱尔-康特立引理、更新理论、科尔莫哥洛夫的强大数定律以及独立同分布情形的中心极限定理等重要理论,分别给出了一类马尔可夫骨架过程对应的累积过程满足强大数定律和中心极限定理的充分条件.
- 董海玲侯振挺江国朝
- 关键词：马尔可夫骨架过程强大数定律中心极限定理
- 利率市场化背景下深圳银行业的发展机遇被引量：1
- 2014年
- 2012年,国务院批复了关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,在利率市场化背景下,深圳银行业可以充分利用政策和地域优势,从金融创新、提高效率等方面对银行进行完善和提高,把握发展机遇。
- 陈莹邓佳
- 关键词：利率市场化银行业现代服务业金融创新
- 不确定性冲击下的等比例交易成本期权定价模型
- 2013年
- 本文以Davi(s1997)和Monoyio(s2004)提出的期权定价模型为基础,假设投资者具有常数相对风险厌恶(CRRA)效用函数,在标的资产的等比例交易成本中加入一个不确定性冲击,推导出新的期权定价模型,并利用新模型进行模拟定价,给出了更一般的期权价格区间。这使投资者能得到更准确的期权价格,也有助于投资者的风险管理。
- 陈莹胡二琴
- 关键词：交易成本期权定价
- 半马尔可夫过程在GI/M/1和M/G/1排队系统中的应用被引量：1
- 2011年
- 本文运用齐次可列半马尔可夫过程的向后方程和向前方程,分别研究了GI/M/1和M/G/1排队系统队长的瞬时分布.首先得到了GI/M/1队长的转移概率的拉普拉斯变换满足的向后方程组,然后得到了M/G/1队长的转移概率的拉普拉斯变换满足的向前方程组,所得方程组的系数矩阵都是拟下三角矩阵,都可以通过迭代法进行求解.
- 董海玲侯振挺江国朝
- 关键词：M/G/1排队系统
