安徽省自然科学基金(11013606M06)
- 作品数：3 被引量：8H指数：1
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- 运用非均匀三次B样条拟合我国国债利率期限结构
- 2014年
- 运用非均匀三次B样条作为拟合函数,以我国上海证券交易所附息国债的日价格为数据,拟合了我国国债的利率期限结构.实证结果显示,使用"等额现金量法"来确定样条节点向量,所拟合出的我国国债利率期限结构符合经济原理,且对债券价格的估计误差较小.
- 戴习民朱晓临张仁琼
- 关键词：利率期限结构
- 基于彩色树理论的2种三阶半隐式随机Runge-Kutta算法
- 2013年
- 文章针对一般形式的Stratonovich型随机微分方程,运用彩色树理论,根据阶条件构造了2类一阶强收敛的三级半隐式型Runge-Kutta算法,即YZP1算法和YZP2算法。理论分析和数值试验表明,与现有的算法相比,这2种新算法具有更高的精度和更大的稳定区域。
- 袁玲朱晓临彭虎戴习民
- 关键词：随机微分方程均方稳定
- 一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值解法被引量：8
- 2013年
- 给出了一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值格式,证明了它的均方稳定性。此外,还证明了这种数值格式的均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1.数值实验表明本文的方法比Euler法和Milstein方法具有更好的逼近效果.
- 李井刚朱晓临王子洁
- 关键词：均方稳定
