国家自然科学基金(10871054)
- 作品数：6 被引量：5H指数：2
- 相关作者：张崇岐朱志彬燕飞张新风杨健更多>>
- 相关机构：广州大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 异方差可加混料模型的D-最优设计
- 2010年
- 通过对模型进行分块,引入边界模型的D-最优设计,寻找到整个模型的D-最优,并根据异方差的特点讨论了两种情况异方差可加混料模型的D-最优设计.
- 杨健张崇岐
- 关键词：信息矩阵D-最优设计
- 基于Generalized Kalman Filter的VaR估计
- 2009年
- 在应用Kalman Filter方法估计时变风险β系数的基础上,引入Generalized Kalman Filter方法来估计时变β系数,再通过Sharp对角线模型计算投资组合的VaR,并运用Backtesting检验判断两方法估计VaR的精确度.
- 赵利锋张崇岐
- 关键词：在险价值卡尔曼滤波
- 非线性分式可加混料模型及其最优设计被引量：3
- 2012年
- 针对在工业、医药学等方面生产试验广泛应用的混料模型提出非线性混料模型及其推广模型,并对非线性混料可加模型的C-最优设计提出利用切比雪夫点求驻点,用拉格朗日乘子法求最优权重的解决方案,最后给出精确D-最优设计.
- 朱志彬张崇岐
- 关键词：非线性混料模型D-最优设计
- 一类具有多个供应商的供应链网络数学模型(英文)
- 2009年
- 一个供应链包括从原材料的采购到顾客获得产品直接和间接的所有过程.文章考虑具有多个供应商和制造商面对成品产品的随机需求的供应链网络问题.一个供应链的循环时间是指从原材料的采购、成品产品的制造到顾客拿到产品全过程需要的总时间.提出一类具有多个供应商的供应链网络数学模型和相应的Lagrangian算法,获得了减少供应链网络的循环时间和潜在费用的方法.
- 张崇岐张新风
- 关键词：供应链管理数学规划
- 基于删失数据的变系数模型的小波估计(英文)
- 2011年
- 研究了删失数据下的变系数模型.由于数据删失,常用的统计方法不能直接应用于此模型.首先利用一种变换方法对响应变量观测值进行条件无偏修正;然后,正如完全数据一样,利用小波方法,给出了系数函数的小波估计.在关于系数函数光滑性的较弱的假设条件下建立了该估计的渐近正态性.
- 罗羡华李元
- 关键词：变系数模型小波估计渐近正态性
- 基于混料试验设计的组合投资研究被引量：2
- 2012年
- 以MARKOWITZ H的证券投资理论为基础,考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究.实证分析表明:在满足G-最优性的试验设计下,证券组合的最大风险达到最小,从而算得组合风险最小时的投资比例系数.
- 燕飞张崇岐
- 关键词：证券组合投资
