国家自然科学基金(71001096)
- 作品数：3 被引量：56H指数：3
- 相关作者：陆凤彬汪寿阳段冬梅郑莉许伟更多>>
- 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院中国人民大学华融资产管理公司更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家科技支撑计划中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
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- 我国猪肉消费需求量集成预测--基于ARIMA、VAR和VEC模型的实证被引量：35
- 2013年
- 猪肉消费需求量预测对稳定猪肉消费市场具有重要意义.通过建立ARIMA、VAR和VEC模型,利用Granger因果检验筛选出显著影响因素,分别预测我国猪肉消费量.最后,基于动态集成预测方法对三种模型的预测结果进行综合集成.通过对2009-2011年我国猪肉消费需求量预测,实证结果表明样本外集成预测精度更高,更稳定.
- 郑莉段冬梅陆凤彬许伟杨翠红汪寿阳
- 关键词：ARIMA模型VAR模型VEC模型
- 基于Copula函数的程序化交易策略被引量：11
- 2011年
- 利用Copula函数对序列间下尾部相关性的刻画对资产价格风险的高频传染进行检验,构造目标函数捕捉期货市场实时交易过程中的卖空信号,制定相应交易规则,建立一套适用于金融市场高频数据的程序化交易策略,并利用中国期货交易市场的白糖和棉花期货合约进行实证.实证结果显示:我国期货市场存在高频风险传染,基于此建立的程序化交易策略可以获得较高的收益,并可有效地控制风险.
- 张戈程棵陆凤彬汪寿阳
- 关键词：程序化交易高频数据COPULA函数
- 国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较被引量：10
- 2011年
- 采用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法、指数加权法、等权重法、GARCH法和极值理论法六种参数方法和非参数方法对国际有色金属期货市场风险值VaR建模,并引入基于极值理论的预期不足ES对风险度量进行补充.在利用返回检验对实证结果的功效进行比较研究的基础之上,得出结论:从对ES和VaR的检验结果比较而言,当有色金属期货市场价格出现大幅跌涨时,ES比VaR更能准确地度量市场风险;从对各种方法VaR的检验结果比较而言,在95%的置信度下,GARCH法和指数加权法能够更加有效地度量市场风险,在99%的置信度下,指数加权法、GARCH法和历史模拟法能够更好地估计市场风险.
- 杨娴陆凤彬汪寿阳
- 关键词：风险值非参数法参数法期货市场
