中央高校基本科研业务费专项资金(DL11CC07)
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 相关作者：王福胜彭胜志更多>>
- 相关机构：哈尔滨工业大学东北林业大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 基于半定规划松弛的高阶投资组合优化研究被引量：1
- 2013年
- 以最小化峰度为例研究了具有高阶目标函数的投资组合优化问题。针对目标函数的高阶性与非凸性所带来的投资组合优化模型求解困难,根据Lasserre和Waki的研究成果,提出高阶投资组合优化模型的半定规划松弛算法;并从理论上推导得到最小化峰度的投资组合优化模型的有效前沿。最后通过实证分析,验证了理论推导得到的有效前沿,进而说明了半定规划松弛算法求解高阶投资组合优化问题的有效性。
- 彭胜志王福胜
- 关键词：投资组合高阶矩
- 基于多元金融资产收益率分布模型的高阶动态投资组合研究被引量：4
- 2013年
- 针对金融资产收益率分布的非正态性和时变性问题,构建了多元风险资产收益率分布的动态模型,提出了模型识别、参数估计、模型检验方法,并运用所构建的模型,解决了一直以来限制高阶动态投资组合优化研究深入进行的难题:条件协偏度阵和条件协峰度阵的估计问题;同时根据所构建的时变模型,进行了高阶动态投资组合优化研究,将目前只考虑前两阶矩时变特征的动态投资组合优化问题扩展到考虑高阶矩时变特征的层面。
- 彭胜志王福胜
- 关键词：动态投资组合高阶矩风险效用函数
- 考虑有偏厚尾的多维金融资产收益率分布时变模型研究
- 建立了一个新的模型以反映多维金融资产收益率分布的时变特征,其中所建立的AR（1）-DCC（1,1）-GARCH（1,1）模型用来反映多维条件下条件期望自相关性和条件方差聚集性,所提出的多维条件有偏学生t分布用来反映多维条...
- 彭胜志
- 高阶投资组合优化问题的研究述评
- 2012年
- 最近几十年,国内外学者对高阶投资组合优化问题进行了较深入的研究,取得了较丰富的研究成果。本文试图对国内外的相关文献进行梳理,以期能为高阶投资组合优化问题的进一步研究提供系统的文献资料,并在此基础上对未来的研究方向提出设想。
- 彭胜志王福胜
- 关键词：投资组合优化高阶矩
