国家自然科学基金(70771114)
- 作品数：3 被引量：21H指数：3
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- 相关机构：中南大学北京航空航天大学中国农业银行更多>>
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- 不同约束下多产品报童问题解的比较研究被引量：8
- 2008年
- 不同约束形式代表决策者不同的决策过程。传统多产品报童问题只考虑预算和能力等线性约束,而不涉及损失约束,显然有违真实的决策过程。为说明损失约束模型不同于预算约束模型的决策特点,通过算例对两个模型的解进行了分析和比较,总结了各自的决策特点。预算约束模型参照基于预算边际效用删除法和一般迭代方法(GIM法)求解。损失约束模型应用基于损失边际效用排序的删除法与线性近似规划法求解。另外对GIM法中衡量误差的公式作了修正。
- 周艳菊邱菀华王宗润
- 关键词：多产品报童问题预算约束
- 基于信息更新的多产品两阶段订货风险决策模型被引量：11
- 2008年
- 借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值法,以及基于布朗运动的贝叶斯预测方法,建立两阶段多产品订货风险决策模型,用数值分析对模型进行了检验,发现它基本反映了真实的决策过程和决策者心理.由于所建的模型最终可表示为线性规划问题,因此即使是大规模的产品组合问题也可以借助工具软件求解.
- 周艳菊邱菀华王宗润
- 关键词：条件风险值贝叶斯预测
- 基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择被引量：3
- 2012年
- 本文构建了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法,通过对条件概率积分变换下Anderson-Darling(AD)、Kolmogorov-Smirnov(KS)、Cramér-von Mises(CM)这三种统计量的比较,讨论在不同样本容量和变量维数下其对多种Copula函数的拟合效果。利用GSPTSE、INMEX.MX和NDX三大股指样本,将基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法与核密度估计和极大似然估计选择法的效果进行系统比较。结果表明,基于条件概率积分变换的检验法可以有效解决多元Copula函数的选择问题,其拟合优度检验更精确、更稳定;核密度估计检验在大样本下比较稳定,而小样本下稳定性较差;相比之下,极大似然值检验法则不稳定。
- 王宗润汪武超王小丁周艳菊
- 关键词：COPULA函数拟合优度检验
