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国家自然科学基金(11201430)
作品数:
1
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相关作者:
徐爱民
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固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法
被引量:1
2014年
研究求解固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分策略.采用中心差分格式来离散微分算子的空间变量导数项,构造分片一致的自适应网格,使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造的差分策略是在无穷模意义下稳定的.通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计.此有限差分策略对于任意波动率和任意利率都是稳定的,并且是关于标的资产价格二阶收敛的.数值实验证实了理论结果的准确性.
岑仲迪
徐爱民
乐安波
关键词:
固定利率抵押贷款
期权定价
有限差分法
自适应网格
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