国家自然科学基金(710730112)
- 作品数：6 被引量：40H指数：4
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- The Study of the Investment Risk Measurement of the Insurance Companies by Nonexchangeable Copulas
- In developed insurance markets,the underwriting business is the way to gather the social capital,and the inves...
- TIAN LingPENGJingyiWANGZhengwen
- 关键词：COPULASINVESTMENTRISKSGARCHMODEL
- 城市专业化对中国保险市场发展的影响——基于中国省级面板数据被引量：1
- 2013年
- 近年来，随着相同产业在同一城市中集聚，我国城市专业化水平获得显著提高，如何评估城市专业化对我国保险市场发展的影响，进而优化保险产业布局便成为我国保险业不得不面对的问题。本文在借鉴城市专业化度量指标的基础上，建立了衡量城市专业化与保险市场发展关系的面板回归模型，并运用2004年～2011年中国30个省面板数据进行回归分析。实证结果表明，产业专业化和职能专业化均能对保险市场发展产生显著影响，但是具体到寿险和非寿险市场，产业专业化能够显著影响寿险市场和非寿险市场的发展，而职能专业化对寿险市场和非寿险市场发展的影响则不能确定。
- 王正文田玲李慧
- 关键词：保险市场
- 金融市场、政府行为与农业巨灾保险基金建设——基于“结构型基金”理论的分析被引量：2
- 2014年
- 我国自然灾害频繁,亟需完善农业巨灾保险支持体系,而巨灾保险、金融市场及政府力量的完美衔接是巨灾保险体系发挥作用的关键,这已经形成了学界共识。在各类农业巨灾保险支持体系中,农业巨灾保险基金可以通过"结构化"处理来实现上述衔接。本文首先比较分析了传统巨灾支持保护体系,然后以"结构型基金"理论为基础,构建了以政府行为为引导、以金融市场为助力的我国农业巨灾保险基金的基本框架。
- 田玲李建华
- 关键词：农业保险巨灾保险基金
- 基于共单调的财产保险公司承保风险度量研究被引量：12
- 2014年
- 考虑到财产保险公司承保风险数据不是高频数据和承保业务线通常都大于两条的特点,在市场风险度量中被广泛用于构建不同风险的联合分布的Copula方法并不完全适用于承保风险度量,因此本文通过构建共单调模型探讨了财产保险公司承保风险经济资本度量方法,并以一个真实保险公司为例阐明承保风险经济资本评估过程.在实证中,进一步将共单调模型同Copula模型度量结果进行了比较,发现无论是共单调模型还是Copula模型均能较好的度量不同承保风险之间的风险分散化效应,但是共单调模型能够得到比Copula模型更精确的度量结果.
- 王正文田玲
- 关键词：承保风险经济资本
- “助推器”还是“稳定器”:保险业对经济产出作用的经验证据被引量：12
- 2011年
- 现存理论与已有实证结论就“我国保险业对经济产出发挥的作用及程度”问题尚未达成统一共识。本文运用1999年～2009年保险市场以及GDP的相关季度数据，使用向量误差修正模型（VECM）论证我国保险业对经济产出的现实作用。研究结果表明，近十年来，中国保险业主要发挥的是抑制经济波动的“稳定器”作用，而对经济增长的“助推器”作用并不明显。部分原因在于目前保险发展还处于一个粗放经营阶段。加大保险产品和服务创新，扩大保险资金的使用渠道，不仅是维护经济稳定发展的审耍保证．也是旱日成为经济“助推器”的必要前提。
- 田玲高俊
- 关键词：保险发展
- 承保能力最大化条件下我国巨灾保险基金规模测算被引量：9
- 2013年
- 通常有两种方式建立巨灾保险基金,一种方式是为每一种巨灾风险建立单独基金,另一种方式是为所有的巨灾风险建立一个联合基金。本文在构建巨灾保险基金规模函数的基础上,从理论上比较了两种方式的基金规模,通过理论推导发现巨灾保险基金规模随着风险容忍度的降低而增加,在风险容忍度相同时,联合巨灾保险基金的规模不大于分别建立巨灾保险基金的规模之和。本文选取地震和洪水这两种巨灾风险进行实证研究,通过实证发现,对于我国财产保险业而言,在巨灾保险基金成立初期,巨灾承保比例为40%时对应的巨灾保险基金规模为289.22亿元。
- 田玲彭菁翌王正文
- 关键词：巨灾风险巨灾保险基金
- 基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究被引量：7
- 2011年
- 投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。
- 田玲王正文许潆方
- 关键词：经济资本风险限额COPULA理论GARCH模型GJR模型
