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中国博士后科学基金(2014M550037)
作品数:
1
被引量:17
H指数:1
相关作者:
覃邑龙
梁晓钟
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相关机构:
中国银行业监督管理委员会
清华大学
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发文基金:
中国博士后科学基金
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相关领域:
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中国银行业监...
作者
1篇
梁晓钟
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覃邑龙
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2014
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银行违约风险是系统性的吗
被引量:17
2014年
本文基于2006年第4季度至加13年第1季度14家商业银行的非平衡面板数据,分别利用运用会计信息的Z分数方法和基于LMV模型的违约距离来表示银行的违约风险,研究银行违约风险与银行业风险及金融市场风险的关系。结果表明,我国银行业违约风险既具有异质性,又具有系统性。中国银行违约风险,对银行自身经营产生影响,更重要的是它还能引发银行业的连锁反应系统性风险和整个金融市场的系统性风险。从本文的实证研究结果中,我们可以得到一些对中国银行业进行宏观审慎监管的有益启示。银行监管机构可以将银行业违约率的大小作为宏观审慎监管的一个重要预警指标。
覃邑龙
梁晓钟
关键词:
Z分数
违约距离
系统性风险
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