教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-11-0443)
- 作品数：20 被引量：111H指数：6
- 相关作者：王静吴海霞付榕王静张丽娜更多>>
- 相关机构：西北农林科技大学浙江大学美国加州大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论社会学更多>>
- 基于矩阵距离修正Topsis的动态赋权方法被引量：5
- 2015年
- 在采用面板数据进行综合评价时,各年份截面数据时间权重的确定至关重要。本文根据面板数据中,截面数据与理想状态偏离程度越小的年份、其时间权重越大的赋权思路,在Topsis中引入矩阵距离,建立基于矩阵距离修正Topsis的动态赋权模型以确定截面数据的时间权重。本文既弥补了现有时序动态赋权参数人为确定,导致同一年份的时间权重差异较大的弊端;也弥补了现有Topsis仅能确定指标或者评价对象的权重,无法对不同年份截面数据进行赋权的不足。
- 石宝峰孟斌王静
- 关键词：TOPSIS面板数据
- 农业合作经济组织影响下的农村信贷配给程度研究——来自陕西省300多户农户借贷调查的实证被引量：3
- 2014年
- 笔者利用陕西省300多户农户的实际调查数据,对农业合作经济组织影响下的农村信贷配给程度进行了系统的实证研究。研究结果表明,与传统和直观的理解不同,参与农业合作经济组织的农户与没有参与的农户相比,其融资满足程度受到抑制,信贷配给程度更高;"公司+农户"形式的参与形式与其他类型农业合作经济组织对农户信贷配给的影响没有显著差别;参与农业合作经济组织对农户借贷需求的影响具有不确定性,且这种影响作用在不同的群体中也不尽相同。
- 王静王智恒
- 关键词：农业合作经济组织信贷配给
- 农村金融规模、结构、效率与经济增长关系的实证分析被引量：13
- 2014年
- 从农村金融规模、结构和效率三个维度分析农村金融发展对农村经济的影响,得出结论:影响金融发展的各个因素都能促进经济的增长。采用误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数,对我国农村经济增长与农村金融规模、结构、效率之间的实证分析,得出农村金融发展对农村经济增长的影响在长期中处于一种稳定的均衡状态,农村金融发展在短期内可以起到自我误差修正的作用。农村金融发展的三个因素受到政策或信息的改变时对农村经济的影响都是正向冲击。从格兰杰因果检验看来,农村金融发展受到农村经济增长的影响,金融发展处于一种"需求遵从"的地位。
- 张丽娜王静
- 关键词：农村金融农村经济金融市场格兰杰因果检验
- 我国粮食市场价格波动溢出效应研究
- 利用1998年1月9日到2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应...
- 吴海霞王静
- 关键词：小麦市场玉米市场大豆市场波动溢出效应
- 文献传递
- 基于复杂网络的中国股市农业板块结构特征建模及实证分析被引量：3
- 2013年
- 股市板块结构研究对投资者认识板块特征、确定投资组合有重要影响。文章通过对中国A股农业板块中个股的价格和成交量两个波动率进行复杂网络建模研究发现:该板块拓扑结构呈现"小世界"和"无标度"性;在板块的信息传播中量、价两个网络存在同样的"桥梁"节点但其传播模式呈不同态势;在板块的社区结构中创业板股票、林业类股票和常规类股票为农业板块三个不同的组成区域;创业板个股在农业板块信息传播中存在重要作用。
- 王静吴豪
- 关键词：农业板块复杂网络
- 土地流转背景下农户借贷行为分析——基于杨凌示范区农户的调查数据被引量：1
- 2014年
- 杨凌示范区较早地推行了土地流转改革,当地农户的借贷行为在此背景下也发生了一定的变化。通过收集整理关于农户借贷的调研数据,运用描述性分析和Logistic实证分析发现,农户借贷发生比例及借贷金额均有异于以往研究,耕地面积和支出收入比对农户借贷行为的影响也呈现正向显著。
- 石龙静王静
- 关键词：农户借贷行为农村金融
- 我国粮食市场价格波动风险研究被引量：3
- 2013年
- 文章利用ARCH类模型和Granger因果关系检验对我国小麦、玉米、大豆市场价格波动特征和溢出效应进行了实证分析,研究表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米、大豆价格变化具有明显的时变性和集簇性;小麦和玉米的价格波动具有非对称性;玉米市场要求高风险高回报。同时,从长期来看,小麦市场价格波动是引起玉米市场和大豆市场价格波动的格兰杰原因,但玉米、大豆市场价格波动不是小麦市场价格波动的格兰杰原因;玉米市场价格波动和大豆市场价格波动之间互为格兰杰原因。
- 王静吴海霞
- 关键词：价格波动
- 原油、玉米、燃料乙醇市场波动溢出效应分析被引量：10
- 2013年
- 本文基于2003年9月5日到2012年7月6日全国原油平均出厂价格、全国玉米批发市场价格指数、全国燃料乙醇平均出厂价格的周数据,运用ARCH类模型和BEKK-GARCH模型分别分析了原油、玉米、燃料乙醇市场波动的特征及它们之间的波动溢出效应。结果表明:三市场价格波动均具有显著的ARCH效应并呈现出波动的非对称性,但仅原油市场和玉米市场具有高风险、高回报的特征;另一方面,三市场间存在原油市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和原油市场到燃料乙醇市场、燃料乙醇市场到玉米市场的单向波动溢出效应。
- 吴海霞王静王静
- 关键词：原油玉米燃料乙醇波动溢出效应
- 我国股票市场的分形特征研究被引量：1
- 2013年
- 本文通过对上证综合指数,沪深300指数进行研究,发现上证综合指数和沪深300指数的收益率具有尖峰、厚尾的特点,不符合正态分布的特征。同时,上证综合指数和沪深300指数的日、周收益率呈现明显的分形特征,其分形维在1-1.5之间,并且具有明显的自相似性。这些结论证明了我国股票市场具有明显的分形特征。
- 王倩玉王静
- 关键词：分形沪深股市
- 我国开放式基金市场与股市的动态相关性——基于DCC-MVGARCH模型分析
- 2012年
- 以中证基金指数与上证综指和深圳综指在2003年1月至2011年12月的日收益率为研究样本,运用Engel(2002)提出的DCC-MVGARCH模型对我国开放式基金市场与沪深股市之间的动态相关性进行了分析。研究结果表明,我国开放式基金市场与沪深股市均存在高度的正相关关系,并具有明显的时变特征,其中开放式基金市场与上海股票市场动态相关系数的波动幅度要小于其与深圳股票市场的动态相关系数的波动幅度。
- 王静向勤
- 关键词：开放式基金市场股票市场DCC-MVGARCH模型
