国家自然科学基金(71301015)
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
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- 基于VaR和Garch-t的中小板指数基金的风险模型构建及实证研究
- 2016年
- 近年来，中小板指数基金投资越来越受到广大投资者的关注，科学有效地量化该类基金风险，有益于投资者的资产管理和金融市场的稳定。本文针对中小板指数基金的统计特性，构建了Garch—t模型，并以VaR作为风险度量工具，采用Monte Carlo模拟方法，对中小板指数基金的风险模型和计算方法进行了研究，并以广发中小板指数基金为例进行了实证分析，为对我国中小板指数基金的风险度量提供了科学模型和计算方法，也为投资者提供了可靠参考。
- 马国胜
- 关键词：VARCARLO模拟GARCH-T模型
- 均值与偏度约束下CVaR最小投资组合优化模型研究被引量：1
- 2014年
- 投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点，其核心思想可概括为：如何把财富配置到不同的资产中，以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年Markowitz建立均值一方差模型定量研究资产组合选择问题后，人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩（均值和方差）的关注，大多忽视了收益的三阶矩（偏度）风险。Arditi（1975）指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大，忽略偏度得出的最优组合可能是一个无效的组合，但未予实证。
- 吴雷姜昱汐李博达李刚
- 关键词：投资组合优化模型偏度CVAR均值MARKOWITZ投资组合模型
- 单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验被引量：2
- 2013年
- 本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
- 吴雷姜昱汐李博达李刚
- 关键词：投资组合CVAR
- 我国P2P行业发展速度研究——基于资金净流入视角
- 2017年
- 本文从资金净流入角度对我国P2P行业的发展速度进行研究。运用协整检验、脉冲响应等方法,以2014年1月到2017年7月我国P2P行业的数据为样本进行实证分析。研究表明,P2P行业投资者所获平均利率对行业资金净流入有长期负向影响,平均借款期限对资金净流入有长期的正向影响。最后根据分析结果,提出了针对性的对策和建议。以行业数据为样本,避免了用单个平台信息描述P2P发展规模的片面性;从资金净流入角度进行研究,得出了平均利率和平均借款期限对行业发展的正向或负向影响,解决了用成交量指标不能解释的问题,改进了只是用成交量单一指标衡量P2P发展速度的局限性,提高了P2P发展速度研究的科学性。
- 温海辉姜昱汐
- 关键词：成交量
- 最小差距最大化组合赋权的软件服务外包产业核心竞争力评价模型及实证被引量：4
- 2014年
- 正确评价我国软件服务外包产业核心竞争力并提取关键影响因素,有利于找出产业发展中存在的问题,也为制定产业发展政策提供可靠依据。根据产业核心竞争力内涵,基于钻石模型,构建了软件服务外包产业核心竞争力评价指标体系,通过评价值最小差距最大化组合赋权方法计算多种权重的组合权重,并对我国典型的18个城市软件服务外包产业核心竞争力进行实证分析。最小差距最大化组合赋权模型消除了在不同赋权方法下评价排序不一致的缺陷,并最大程度地区分了评价结果之间的差距。
- 姜昱汐吴雷葛继平
- 关键词：组合赋权软件服务外包产业
