教育部人文社会科学研究基金(12YJC790268)
- 作品数：2 被引量：6H指数：1
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- 中国宏观经济变量的时间趋势属性研究被引量：1
- 2015年
- 本文提出了一种新的时间趋势属性的检验方法,该方法融合了非线性模型与线性模型。本文构建了三个Wald类检验统计量及一个稳健检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布并分析了其有限样本下的统计性质。应用该检验程序,本文分析了我国24个重要宏观经济变量的时间趋势属性,结果表明,其中22个经济变量具有非线性平滑转移特征,其时间趋势属性表现为确定性。
- 张凌翔
- STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究被引量：5
- 2014年
- 本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
- 张凌翔
