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山东省自然科学基金(2008BS01024)

作品数：1 被引量：4H指数：1
相关作者：吴臻王光臣更多>>
相关机构：山东师范大学山东大学更多>>
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相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇投资组合
  • 1篇终端
  • 1篇最大化
  • 1篇效用最大化
  • 1篇风险厌恶
  • 1篇财富

机构

  • 1篇山东大学
  • 1篇山东师范大学

作者

  • 1篇王光臣
  • 1篇吴臻

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一类终端财富期望效用最大化问题:通货膨胀情形被引量：4
2009年
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义.该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.
王光臣吴臻
关键词：效用最大化通货膨胀投资组合
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共1页<1>
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