陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576)
- 作品数：9 被引量：7H指数：1
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- 常利率复合二项双险种风险模型的研究被引量：3
- 2014年
- 提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.
- 乔克林乔小宁曹振江
- 关键词：利率双险种复合二项风险模型破产概率
- 多因素回望期权模型的数值解
- 2015年
- 研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义.
- 乔克林曹振江乔小宁
- 关键词：回望期权数值解
- 多因素回望期权的三叉树解法被引量：1
- 2013年
- 讨论了有交易费用下且在CEV和B&P共同作用下回望期权模型定价公式的数值解的参数取法,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型数值解的参数取法,用不同种方法得出参数,利于分析数值解的准确性。
- 乔克林曹振江乔小宁
- 关键词：回望期权三叉树
- 常利率复合二项风险模型的破产概率分布被引量：1
- 2014年
- 研究了含利率因素的复合二项双险种风险模型的破产问题,获得了该模型下破产概率和生存概率的递推式以及所满足的积分方程。
- 乔克林乔小宁曹振江
- 关键词：利率双险种破产概率
- 渐进独立重尾索赔下延迟索赔风险模型的精细大偏差被引量：1
- 2015年
- 研究了一类延迟索赔风险模型,假设主索赔额和延迟索赔额分别为渐进独立同分布的随机变量序列,则在索赔额均服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差,并根据几种相依结构的关系,得出了相应的精细大偏差结论。
- 乔克林张娟刘琼琼
- 重尾索赔下保费收入随机化风险模型的破产概率被引量：1
- 2015年
- 研究了重尾索赔下保费收取随机化且带常利率的风险模型,假定索赔计数过程为Poisson过程、保费到达过程为一般普通更新过程且索赔分布属于S族,利用概率论知识及随机过程的方法,得出了该模型在t时刻盈余为负的概率渐近等价式;然后在模型中令常利率δ=0,讨论得到当索赔属于L~＊_（m）族时,此模型在有限时间（0,t]内破产概率的渐近表达式。
- 乔克林刘琼琼张娟
- 关键词：常利率破产概率
- 重尾分布下常利率风险模型破产概率的研究进展
- 2015年
- 在重尾分布的条件下,对带常利息力风险模型的破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍经典风险模型及其主要研究成果;其次,重点介绍重尾分布下所建立的带常利息力风险模型的研究成果;最后,对重尾分布在保险实业中的应用前景进行进一步的展望。
- 乔克林张宁高渊
- 关键词：破产概率重尾分布更新风险模型
- 带干扰的特殊双险种风险模型的生存概率
- 2016年
- 提出了在保费收取为一复合随机过程的情况下,含利率和干扰因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
- 李粉香乔克林
- 关键词：利率双险种泊松过程
- L^＊m族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率
- 2016年
- 研究了L^＊m族下保费随机化推广的延迟风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,借助概率论知识、随机过程等方法。并得出L^＊m族下,该风险模型在（0,t]内破产概率的渐近表达式。
- 乔克林刘琼琼张娟
- 关键词：破产概率
