教育部科学技术研究重点项目(109140)
- 作品数：7 被引量：5H指数：1
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- 含有Berkson与经典测量误差的非线性模型估计
- 2011年
- 使用一个两阶段最小距离矩估计方法,给出了含有Berkson测量误差和经典线性测量误差的非线性模型估计.得到了参数的一致估计及其渐近正态性.此外,基于傅里叶分析方法推导出了非线性函数的一个识别方程.
- 解其昌赖绍永
- 关键词：非线性模型傅里叶分析
- 一类弱耗散Camassa-Holm方程局部强解的适定性及弱解的存在性被引量：1
- 2010年
- 使用Pseudoparabolic正则化方法和从弱耗散Camassa-Holm方程自身导出的估计式,在Sobolev空间Hs(R)(s>3/2)中,证明了该Camassa-Holm方程解的局部适定性.同时给出了一个在空间Hs(R)(1
- 赖绍永吴永洪
- 关键词：局部适定性弱解
- 产品差异下的策略投资被引量：2
- 2012年
- 在产品差异的情况下,消费者对各公司产品偏好不同从而公司定价优势也不同.以市场需求和定价优势为随机变量,建立了一个非对称双寡头期权博弈模型来研究异质公司的策略投资问题.推导出抢占投资阈值存在的条件,并根据其存在情况分析出子博弈纳什均衡策略.研究发现:需求下降诱发过度开发的现象除了因抢占市场所致外,还可能由公司定价优势更大程度的增加引起.此外,就相关参数对投资阈值的影响做了比较静态与敏感性分析,为公司的投资行为提供一定的理论依据和实践指导.
- 吕秀梅赖绍永
- 关键词：实物期权
- 非参数固定效应Panel Data模型的分位数回归推断被引量：1
- 2012年
- 利用分位数回归方法,讨论了非参数固定效应Panel Data模型的估计和检验问题,得到了参数估计的渐近正态性及收敛速度。同时,建立一个秩得分(rank score)统计量来检验模型的固定效应,并证明了这个统计量渐近服从标准正态分布。
- 吕秀梅
- 关键词：分位数回归渐近正态DATA模型
- 广义BBM方程的紧与非紧结构被引量：1
- 2011年
- 使用微分方程降阶法去研究一类广义BBM方程,得到了方程包括紧孤子、孤立子、孤立波、周期解、代数行波解在内的精确解,同时指出了导致解物理结构变化的主要参数.
- 尹正秦亚
- 关键词：孤立子周期解
- 变系数模型的B样条S估计
- 2011年
- 使用一个B样条S估计方法来研究变系数模型,得到了系数函数估计的简约表达式和一个基于S估计的广义交叉核实变量选择准则(GCV),设计了一个迭代算法用来寻找最优的S估计.通过Monte Carlo实验证明,该方法是稳健可靠的.
- 解其昌赖绍永
- 关键词：变系数模型迭代算法MONTECARLO模拟
- 非参数固定效应面板数据模型的约束剖面加权最小二乘估计
- 2014年
- 对异方差非参数固定效应面板数据模型的估计进行了研究.采用约束剖面加权最小二乘法,给出了估计量的闭表达式并且证明了固定效应参数和非参数函数估计具有渐近正态分布性质.进一步,得到了固定效应参数和非参数函数估计的收敛率.
- 解其昌赖绍永
- 关键词：面板数据非参数回归
