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博士科研启动基金(2007boshi005)

作品数：1 被引量：5H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态套期保值
  • 1篇多元GARC...
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货
  • 1篇棉花期货

机构

  • 1篇新疆财经大学

作者

  • 1篇徐诚玮
  • 1篇王军

传媒

  • 1篇西南金融

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
动态套保策略优于静态套保策略吗?——来自中国棉花期货的证据被引量：5
2010年
本文以BEKK-GARCH原始模型为基础,构造了一个中国棉花期货收益率与现货收益率双变量的多元GARCH模型,并根据该模型计算得到动态最优套期保值比率。基于最小方差的套期保值效率比较结果说明:相对于静态套期保值策略而言,动态套期保值策略在套保周期较短的1周优势明显;但当周期延长至2周甚至4周时这种优势不存在,此时基于静态套期保值策略的套保效率要明显高于动态策略。
徐诚玮王军
关键词：动态套期保值多元GARCH模型
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