全国统计科学研究计划项目(2012LY015)
- 作品数：19 被引量：272H指数：8
- 相关作者：邓明吴亮钱争鸣王劲波王齐昊更多>>
- 相关机构：厦门大学中国社会科学院江南大学更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 混合形式的变系数空间面板数据模型:一个多阶段估计被引量：8
- 2014年
- 当前对空间面板数据模型的研究主要集中在常系数模型上,但这类模型无法完全体现出空间异质性。本文建立变系数的空间面板数据模型,这类模型的特点是自变量系数是固定在时期上,同一时期的所有空间个体的自变量系数是相同的,而不同时期的自变量系数则会发生变化,不同时期的方程通过误差项的跨期相关性联系起来而形成SUR系统。在对模型进行一定设定的基础上,本文提出了一个四阶段估计,证明了参数估计量的一致性,并利用Monte Carlo方法对估计量进行了模拟。
- 邓明钱争鸣
- 关键词：变系数空间面板数据模型
- 经济增长与环境保护双重任务中地方政府的行为扭曲——基于多任务、两层次的动态委托代理模型的研究被引量：5
- 2014年
- 以阿洪和斯泰因(Aghion&Stein,2008)的多任务、两期委托代理模型为基础,引入委托人对代理人的预期机制,并将其扩展到两层次委托代理,用以分析地方政府在经济增长与环境保护这两个任务上的策略选择及其行为扭曲。研究结果表明:如果存在信息的不对称且考虑委托人对代理人能力的预期,那么代理人有动力去迎合委托人的预期;如果委托人对代理人的考核不仅仅是看当期的产出,还看重代理人在未来的产出能力,那么委托人对代理人能力以及配置策略的重新认识会通过某些预期机制影响代理人的效用,进而影响代理人"努力"程度的配置策略,致使代理人选择无效率的行为,产生行为扭曲。
- 彭小静邓明
- 关键词：经济增长环境保护多任务委托代理中央政府
- 基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测被引量：2
- 2013年
- 针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。
- 吴亮邓明
- 关键词：VAR广义帕累托分布中位数
- 可变系数的空间误差模型构建及其设定检验被引量：1
- 2015年
- 传统的空间面板数据模型利用截距项来体现空间异质性,往往无法完全体现出空间异质性,文章构建一种系数随空间个体变动而变动的空间误差模型,利用系数来考察空间异质性,并可以考察经济关系以及空间关系的个体特征。在一定的模型设定条件下,给出了该模型的三种设定检验统计量,并推导了这三种统计量的渐进分布。
- 彭小静邓明
- 关键词：空间误差模型
- 分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用被引量：1
- 2014年
- 利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。
- 吴亮邓明
- 中国股票市场收益率与交易量的非对称因果关系研究——基于分位数Granger因果检验被引量：7
- 2014年
- 本文利用Chuang等(2009)提出的分位数Granger因果检验办法,基于1997至2013年上海证券交易市场和深圳证券交易市场的日交易数据,研究中国股票市场上收益率与交易量之间存在的非对称因果关系。本文的研究结果表明:(1)在全样本上,收益率和交易量之间存在显著的双向因果关系,而且这种因果关系随分位数不同而呈现出显著的非对称特征;(2)子样本上,交易量一阶滞后项对收益率的作用通常在低分位点和高分位点上显著,而在分布的中间位置通常不显著,收益率一阶滞后项对交易量的作用在大部分分位点上是显著的,但是在熊市的低分位点和牛市的高分位点上并不显著。
- 吴亮邓明
- 关键词：收益率交易量
- 我国省际知识生产及其空间溢出的动态时变特征——基于Spatial SUR模型的经验分析被引量：13
- 2013年
- 在合理估算我国省际知识存量的基础上,本文基于Romer(1990)的知识生产函数,建立了Spatial SUR模型,以分析我国省际知识生产及其空间溢出的动态时变性。根据2000-2009年我国省际面板数据的实证研究结果表明:我国省际知识生产中投入要素的产出弹性虽然在逐年提高,但仍然处于较低水平;我国省际知识生产活动中存在显著的正向空间溢出效应,而且溢出效应在不断加强;知识生产存在规模报酬递减的现象。
- 邓明钱争鸣
- 关键词：知识生产SPATIAL贝叶斯估计
- 正规金融与非正规金融的共生成长模型及其检验——基于生态金融视角的研究
- 2014年
- 从金融生态的角度,建立正规金融与非正规金融的Logistic共生成长模型,估算了正规金融与非正规金融的环境容量;然后利用自回归分布滞后协整方法和边限检验技术对正规金融与非正规金融之间的长期与短期关系进行了检验,并对影响正规金融与非正规金融环境容量的因素进行了实证分析。研究结果表明,长期内,正规金融的种群密度与非正规金融的环境容量以及非正规金融的种群密度与整个金融的环境容量之间存在稳定的长期关系,对正规金融与非正规金融环境容量产生影响的外部环境因素主要是利率因素;短期内,非正规金融的种群密度对正规金融的环境容量有抑制作用。
- 彭小静邓明
- 关键词：生态金融正规金融非正规金融
- 引入境外投资者是否改善了中资银行的X-效率被引量：3
- 2014年
- 本文利用2000-2009年4家国有商业银行与10家股份制商业银行的数据,首先测算了这些中资银行的X-效率;然后,利用基于"自然实验"的双重差分模型分析了引进境外战略投资者对中资银行X-效率的影响。研究结果表明,战略引资对股份制商业银行的X-效率产生了显著的积极影响,对其成本效率的贡献达到了10%,对配置效率的贡献则达到了12%,这些结果能够通过本文进行的一系列稳健性检验。
- 邓明王齐昊
- 关键词：境外战略投资者双重差分模型
- 中国城市交通基础设施与就业密度的关系——内生关系与空间溢出效应被引量：19
- 2014年
- 本文在理论分析的基础上，利用1999～2010年中国地级以上城市数据和空间联立方程模型，研究了中国城市交通基础设施与就业密度之间的内生关系和空间溢出关系。本文研究结果表明，城市交通基础设施对第二产业和第三产业就业密度有显著的促进作用，而且对后者的促进作用要大于前者；第二产业和第三产业的就业密度对城市交通建设也存在显著促进作用。此外，城市间的交通基础设施和劳动力就业密度存在显著的正的空间白相关性，相邻地区的交通基础设施对本地区第二产业和第三产业就业密度有显著的抑制作用，如果忽略这种影响，会低估交通基础设施对劳动力就业密度的作用。
- 邓明
- 关键词：交通基础设施就业密度内生性
