山西省社科联重点课题研究项目(SSKLZDKT2013097)
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
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- 次指数分布下复合Poisson风险过程破产概率的渐近公式
- 2015年
- 考虑带有常数保险费率、常数利息力的复合Poisson风险模型,在次指数分布假定下通过推导eγ(v)的上、下界,得到了终极破产概率的渐近公式。
- 赵丽霞
- 关键词：次指数分布保险费率破产概率
- 基于时变特征和相依结构的动态套期保值策略
- 2014年
- 套期保值策略是对冲现货价格风险的有效手段之一,如何确定套期保值比率是套期保值技术中的关键问题。在综合考虑现货与期货价格序列之间可能存在的协整关系、资产价格波动的时变特征基础上,结合Copula函数建立了投资组合风险最小目标下的Copula-ECM-GARCH动态套期保值模型,并测算了最优动态套期保值比率。通过与ECM、ECM-GARCH模型的对比,检验了Copula-ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证结果表明:三种模型均能有效对冲现货的价格风险,而Copula-ECM-GARCH模型的效果要优于ECM模型及ECM-GARCH模型。
- 安勇
- 关键词：套期保值价格风险相依结构
- 国内铜价格波动的时变特征分析被引量：1
- 2014年
- 选取2010年-2013年上海现货铜日均交易价格数据，运用GARCH族模型对铜价格波动的时变特征进行了实证分析。结果表明：铜价存在高阶的ARCH效应，其价格波动具有明显的集聚性；铜市场中风险与收益之间没有显著的正相关关系，高风险未必意味着高收益；铜价波动存在杠杆效应，且负向冲击引发的价格波动大于正向冲击引发的价格波动；基于GED分布的AR（1）-TGARCH（1，1）模型能够较好的拟合铜价波动特征，可以用于对铜价未来走势的预测。最后，给出了抑制铜价波动、完善铜交易市场的几点对策建议。
- 安勇
- 关键词：GARCH模型集聚性
- 基于随机利率和多生命体相依的联合保险精算模型被引量：1
- 2014年
- 采用Common Shock模型模拟死亡率,并用Wiener过程刻画利率期限结构,构建了基于随机利率和生命体相依的联合保险的纯保费精算模型.在此基础上,导出均衡年保费的理论计算公式,并在尾部年龄服从均匀分布的假设下,给出保险实务操作中可行的近似计算方法.最后,通过数值模拟分析了随机利率、死亡率对保险定价的影响.
- 赵丽霞
- 关键词：纯保费
