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重庆市教委科研基金(KJ081214)

作品数：1 被引量：4H指数：1
相关作者：易文德卫贵武更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇风险值
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇MONTE
  • 1篇MONTE-...

机构

  • 1篇重庆文理学院

作者

  • 1篇卫贵武
  • 1篇易文德

传媒

  • 1篇西南大学学报...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
二维时间序列短期相依模型及其Monte-Carlo模拟被引量：4
2009年
结合Copula函数技术,提出了二维时间序列的短期相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法,讨论了二资产投资组合风险值VaR的计算,并将二维时间序列的相依关系分解为3部分考虑,简化了模型和计算.
易文德卫贵武
关键词：风险值COPULA函数
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共1页<1>
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