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国家自然科学基金(70971079)

作品数：20 被引量：73H指数：4
相关作者：王向荣沈传河赵茂先苑慧玲李述山更多>>
相关机构：山东科技大学山东女子学院同济大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金山东省软科学研究计划山东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 20篇中文期刊文章

领域

  • 13篇经济管理
  • 8篇理学

主题

  • 3篇实证
  • 3篇企业
  • 3篇中小企业
  • 3篇COPULA...
  • 2篇支持向量
  • 2篇支持向量机
  • 2篇融资
  • 2篇实证研究
  • 2篇套期
  • 2篇套期保值
  • 2篇拟合优度检验
  • 2篇项目融资
  • 2篇向量
  • 2篇向量机
  • 2篇隶属函数
  • 2篇满意解
  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇第三方逆向物...
  • 1篇电子废弃物
  • 1篇信息提取

机构

  • 18篇山东科技大学
  • 2篇同济大学
  • 2篇山东女子学院
  • 1篇北京交通大学

作者

  • 10篇王向荣
  • 4篇赵茂先
  • 4篇沈传河
  • 2篇李述山
  • 2篇宋伟
  • 2篇苑慧玲
  • 2篇倪丽云
  • 1篇孟令巧
  • 1篇赵明清
  • 1篇刘新民
  • 1篇杜浩铭
  • 1篇宋爱美
  • 1篇董杨阳
  • 1篇刘中文
  • 1篇徐路
  • 1篇主父海英
  • 1篇段玉涛
  • 1篇刘美娟
  • 1篇黄珍
  • 1篇张婉婷

传媒

  • 3篇统计与决策
  • 2篇科技和产业
  • 2篇山东理工大学...
  • 1篇物流技术
  • 1篇当代经济
  • 1篇企业经济
  • 1篇管理科学学报
  • 1篇经济数学
  • 1篇运筹学学报（...
  • 1篇商业经济
  • 1篇运筹与管理
  • 1篇Chines...
  • 1篇现代商贸工业
  • 1篇中小企业管理...
  • 1篇系统管理学报
  • 1篇金融发展研究

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 8篇2012
  • 6篇2011
  • 3篇2010
共 20 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
电子废弃物逆向物流网络选址模型及算法研究被引量：3
2013年
在第三方逆向物流企业的参与下,建立了回收利用电子废弃物的逆向物流网络,并基于混合整数规划方法提出一个多产品、多阶段的网络优化模型,目标是使网络总成本最小化。为求解这一复杂问题,利用拉格朗日松弛法将问题分解为简单的子问题,同时为得到问题的可行解,在求解子问题基础上设计了启发式算法,通过迭代更新拉格朗日乘子,可以逐步获得问题的最优解,并在此基础上给出了求解问题的具体算法步骤。
段玉涛赵茂先李婷贤
关键词：第三方逆向物流混合整数规划拉格朗日松弛法启发式算法
金融市场联动形态结构的非线性分析被引量：17
2015年
从微观层面分析货币市场与资本市场的联结问题,通过构建支持向量机(SVM)和Copula函数的集成系统,研究金融市场联结途径与形态结构,深层次挖掘两个市场互动的规律.针对金融时间序列的非线性、非平稳特性,利用改进的样本加权支持向量机估计SHIBOR和股票市场价格指数收益率的边缘概率分布函数.然后,再采用优选的Copula函数进一步分析它们的联合概率分布及其在不同情形下的变化情况,获得了货币市场与资本市场联动的相依结构与非线性联结的动态特性.实证分析表明,1Y-SHIBOR和股票市场价格指数收益率的联合分布概率在两者不同变化方向和幅度上表现出不同的变化规律,并存在不对称性.压力测试分析也呈现出相似的结果.
沈传河王向荣
关键词：相依结构支持向量机COPULA函数
沪深300指数基金绩效实证分析被引量：3
2012年
对国内目前已上市的17家沪深300指数基金,根据市场的涨跌周期分为4个阶段,综合采用跟踪误差法、回归分析法、平均平方离差法、单因素绩效分析法,较全面、具体地考察了不同时期内所有指数基金的业绩表现,并分析了影响基金投资绩效的因素。结果表明,不同时期基金业绩表现体现出较大的差异,有一家基金在全部4个阶段表现出优异的业绩,但抗风险能力指标却并不突出。
徐路谭菲菲王向荣
关键词：跟踪误差指数基金绩效
基于Copula函数和蒙特卡洛模拟方法的权证定价被引量：1
2012年
在分析计算单一权证价格的基础上,提出了利用Copula函数和蒙特卡洛模拟的方法来计算多种权证的定价模型。具体实例分析表明,该方法可为投资者提供有益的投资决策参考。
黄珍苑慧玲倪丽云
关键词：COPULA函数蒙特卡洛模拟
基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法被引量：1
2012年
文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
倪丽云沈传河王向荣
关键词：支持向量机结构风险最小化
阿基米德Copula函数的拟合检验被引量：7
2012年
文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新检验法具有良好的效果,基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法更严格且符合实际。
李述山
关键词：阿基米德COPULA
Painlev property of the modified C-KdV equation and its exact solutions
2010年
In this paper,the Painlev'e properties of the modified C-KdV equation are verified by using the W-K algorithm.Then some exact soliton solutions are obtained by applying the standard truncated expansion method and the nonstandard truncated expansion method with the help of Maple software,respectively.
王惠董焕河王云虎王新赠
中小企业项目价值评估的多阶段复合期权方法
2012年
本文基于项目进展过程,将中小企业项目划分成多阶段,由于市场中利率是动态的,我们假设利率按项目的阶段划分且每段中利率均为固定常数,基于正倒向随机微分方程思想建立期权定价模型,给出了多阶段复合期权的显式公式,由此得到在初始时刻项目的期权价值,并结合Stewart Mayer思想对项目价值进行评估。最后结合具体实例,分析讨论了项目的全部价值,为投资决策提供了更为科学的依据。
孟令巧刘美娟王向荣
关键词：正倒向随机微分方程
股指期货套期保值的实证研究被引量：4
2011年
运用2010年实际交易数据,对沪深300股指期货套期保值进行实证研究。采用OLS模型、ECM模型以及GARCH模型,分别估计出最优套期保值比率,并利用套保效率较高的ECM模型对所构造的股票组合进行实证分析发现,期货市场的盈利能在较大程度上弥补现货市场的亏损,套期保值效果较为显著。我国应构建相应的期货市场监管模式,加快推进股指期货的发展与应用,更好地发挥股指期货对冲风险的功能以及价格发现和资配量功能,进一步促进我国经济健康持续、快速发展。
朱志红王向荣
关键词：股指期货套期保值实证研究
国债零息票收益率曲线构造实证研究被引量：1
2011年
以上海证券交易所的国债交易数据为依据,分别采用推广的息票剥离法和样条函数法构造了我国国债的零息票收益率曲线,分析国内国债利率期限结构。经实证研究,得出如下结论:上述两种方法的结果具有较高的一致性,收益率曲线均呈现向上倾斜的趋势。特色主要体现在两个方面,一是在推广的息票剥离法中,推广了传统息票剥离法的基准年的概念,并且在对未知国债零息票收益率的估计时采用了分段线性插值的方法来降低误差;二是在样条函数法中,根据我国国债的特点合理的设置了贴现函数和分段节点,使实证结果能够更好的体现我国国债零息票收益率的特性。
杜浩铭高自友王向荣
关键词：收益率曲线样条函数
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