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国家自然科学基金(11101452)

作品数:10 被引量:16H指数:3
相关作者:胡雪梅李岩岩周中成王燕青马家丽更多>>
相关机构:重庆工商大学重庆理工大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金重庆市教委科研基金重庆市自然科学基金更多>>
相关领域:理学文化科学经济管理更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 8篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇渐近
  • 2篇半参数
  • 2篇LINEAR
  • 1篇循序
  • 1篇循序渐进
  • 1篇异方差
  • 1篇异方差性
  • 1篇噪声
  • 1篇展式
  • 1篇弱相合
  • 1篇弱相合性
  • 1篇数学
  • 1篇数学期望
  • 1篇似然比
  • 1篇条件数
  • 1篇条件数学期望
  • 1篇平行数据
  • 1篇平行数据模型
  • 1篇强收敛
  • 1篇强收敛速度

机构

  • 7篇重庆工商大学
  • 2篇重庆理工大学
  • 2篇中国科学院数...
  • 1篇西南大学

作者

  • 4篇胡雪梅
  • 2篇李岩岩
  • 1篇康新梅
  • 1篇陶宝
  • 1篇马家丽
  • 1篇刘锋
  • 1篇王燕青
  • 1篇周中成

传媒

  • 2篇西南师范大学...
  • 2篇重庆工商大学...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇西南大学学报...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 4篇2014
  • 2篇2012
  • 1篇2011
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
浅谈基于模拟的计量经济学方法被引量:1
2014年
简要介绍了目前国际上计量经济学中比较流行的非参数统计方法,旨在推动这些方法在实际工作中的应用;广义矩方法和间接推断方法理论较完善,但在实际工作中尚未得到广泛应用;通过小结说明了这些方法可以直接调用现成的函数实现计算,帮助实际工作者更快更好地掌握和应用这些方法。
胡雪梅
关键词:广义矩方法
半参数时变系数模型的序列相关检验被引量:1
2011年
本文提出了两个统计量来检验半参数时变系数模型的序列相关:一个用于检验半变系数时序模型的有限阶序列相关,另一个用于检验半变系数平行数据模型的有限阶序列相关.在误差过程为鞅差的零假设下,所提出的两个检验统计量服从渐近正态或卡方分布.蒙特卡罗模拟研究表明所提出的检验统计量具有良好的有限样本性质.
胡雪梅刘锋
关键词:鞅差
随机Logistic扩散模型的稳健指数倾斜推断被引量:1
2016年
研究了随机Logistic扩散模型的稳健指数倾斜推断,建立了模型的稳健指数倾斜估计和稳健指数倾斜检验统计量及计算步骤.随机模拟表明:稳健指数倾斜估计明显优于极大似然估计,稳健指数倾斜检验优于似然比型检验.
李岩岩胡雪梅
负极值指标估计量的渐近性质
2014年
当极值指标小于0时,该文提出了一种负极值指标估计量,证明了该估计量的弱相合性和强相合性;在二阶正规变化条件下,通过限制正规变化函数的收敛速度,给出了强收敛速度和渐近展式,证明了渐近正态性,并对平滑参数的最优选择进行了讨论.
陶宝
关键词:弱相合性强相合性强收敛速度渐近展式
循序渐进谈条件数学期望被引量:4
2014年
条件数学期望是高等概率论中的一个重要且基本的概念,它一方面联系了初等概率论中的条件概率,另一方面又与随机分析中的鞅理论密切相关.从条件概率的角度出发,用直观而不失严谨的语言一步步地引入条件数学期望的概念.
王燕青周中成
关键词:数学期望条件数学期望
一种回归模型异方差性的检验方法被引量:1
2017年
针对现有回归模型异方差性检验的局限性,借鉴尺度参数检验与重抽样方法的思想,通过对残差序列进行随机抽样,提出了一种可行的非参数检验方法;该方法具有更强的适用性,Monte Carlo模拟结果表明,其检验效果良好,尤其针对样本量较小的情形。
朱元正
关键词:异方差性
半参数可加测量误差模型的白噪声检验被引量:3
2014年
当模型误差不是白噪声时,通常的估计方法无效,特别是当回归因子包含后延变量时,估计不相合.因此,文章研究了半参数可加测量误差模型的白噪声检验.提出了一个白噪声检验统计量,并在模型误差是白噪声的零假设下证明了所提检验统计量服从渐近正态分布.随机模拟表明所提出的检验统计量具有良好的检验功效和水平.
马家丽胡雪梅
关键词:白噪声
An Empirical Likelihood Method in a Partially Linear Single-index Model with Right Censored Data被引量:2
2012年
Empirical-likelihood-based inference for the parameters in a partially linear single-index model with randomly censored data is investigated. We introduce an estimated empirical likelihood for the parameters using a synthetic data approach and show that its limiting distribution is a mixture of central chi-squared distribution. To attack this difficulty we propose an adjusted empirical likelihood to achieve the standard X2-1imit. Furthermore, since the index is of norm 1, we use this constraint to reduce the dimension of parameters, which increases the accuracy of the confidence regions. A simulation study is carried out to compare its finite-sample properties with the existing method. An application to a real data set is illustrated.
Yi Ping YANGLiu Gen XUEWei Hu CHENG
基于SIR方法分析重庆市粮食产量被引量:3
2016年
主要基于切片逆回归(Sliced Inverse Regression,SIR)方法对1978-2013年重庆市粮食总产量的影响因素进行分析和预测.先对影响重庆市粮食总产量的4个重要因素进行降维,降维后的第一主方向与重庆市粮食产量具有线性回归关系,再基于最小二乘法对参数进行估计,回归模型拟合效果较好,由此对重庆市粮食产量作合理预测.
李岩岩康新梅
Variable Selection in the Partially Linear Errors-in-Variables Models for Longitudinal Data
2012年
This paper proposes a new approach for variable selection in partially linear errors-in-variables (EV) models for longitudinal data by penalizing appropriate estimating functions. We apply the SCAD penalty to simultaneously select significant variables and estimate unknown parameters. The rate of convergence and the asymptotic normality of the resulting estimators are established. Furthermore, with proper choice of regularization parameters, we show that the proposed estimators perform as well as the oracle procedure. A new algorithm is proposed for solving penalized estimating equation. The asymptotic results are augmented by a simulation study.
Yi-ping YANGLiu-gen XUEWei-hu CHENG
关键词:ERRORS-IN-VARIABLESORACLESCAD
共1页<1>
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