国家自然科学基金(70773028)
- 作品数：8 被引量：19H指数：3
- 相关作者：惠晓峰李嵩松李云飞龚冬生成力为更多>>
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- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金黑龙江省社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 超额外汇储备压力下我国货币政策效力研究
- 去年以来,我国开始出现通货膨胀的征兆,CPI不断攀高,至今年已达6%以上,政府也采取了相应的调控措施,努力消除流动性过剩,稳定物价。治理通货膨胀最直接和最主要的手段,是中央银行的货币政策调控,但由于我国高速增长的外汇储备...
- 黄琪
- 关键词：超额外汇储备宏观调控货币政策
- 混沌映射同步的上市公司聚类分析被引量：1
- 2011年
- 对股票市场中众多的上市公司进行识别聚类分析,有助于制定出较优的投资组合策略.采用混沌映射聚类算法,根据上市公司的股票价格建立相关映射,并且将该金融时间序列的相关系数与映射之间的耦合强度联系在一起进行分析.在以香港恒生中国内地25指数成分中的上市公司为样本的实证研究中,为了通过股票交易价格识别出上市公司的相似状态,运用了两两的聚类分析比较方法.研究结果表明,对混沌映射动力学的模拟可以使数据自然的分割,属于相同产业背景下的公司通常是聚类在一起的.
- 李嵩松惠晓峰
- 关键词：混沌映射聚类算法上市公司
- 金融传染的非线性动力学研究——基于非线性相互依赖性和支持向量机混合算法
- 2010年
- 国际间金融市场一体化的不断深入,尤其是美国次贷危机引起的全球金融风暴,使得金融传染对我国金融市场的威胁日益显著。本文运用非线性相互依赖性与支持向量机混合算法,研究上证综合指数,深证成份股指数以及香港恒生指数之间相互影响的情况。通过计算每两个市场指数之间的非线性相互可预测测度,发现每对市场指数之间都存在着很强的非线性相互依赖性,并发现上证指数和深证成指受恒生指数的影响更大一些,该结果将有助于对金融传染的进一步研究及采取针对措施。
- 李喆惠晓峰
- 关键词：金融金融传染支持向量机
- 基于价值投资的PCA-SVM股票选择模型研究被引量：4
- 2009年
- 为了顺应股市价值回归趋势和引导理性投资,在价值投资理论指导下,采用PCA-SVM方法建立了基于价值投资的股票选择模型.根据股票的价值特征集,采用主成分分析方法实现对股票价值特征的提取.采用多组不同的训练样本对支持向量机进行训练,并对训练成功的支持向量机进行样本内和样本外测试.利用该股票选择模型对上证180指数的成分股票进行识别.结果证明PCA-SVM股票选择模型具有良好的选股能力.
- 李云飞龚冬生惠晓峰
- 关键词：股票模式识别支持向量机主成分分析
- 我国省级地区外国直接投资绩效及潜力实证研究被引量：3
- 2008年
- 随着我国国民经济发展和投资环境的不断改善,外国直接投资(FDI)迅速增长。然而,我国各地区经济发展水平、基础设施及政策框架等因素间的差异导致各地区吸引FDI的绩效及潜力存在很大差距。本文依据2005年我国省级横截面数据,分析决定我国各地区FDI绩效和潜力的影响因素,建立我国各省市及地区吸引FDI绩效及潜力的指标评价体系。对我国30个省市及各地区FDI绩效及潜力进行客观评价及比较分析,反映各省及地区吸引FDI绩效以及潜力的相对地位,并为各地区制定和调整相关宏观经济及外资政策提供政策依据。
- 马晶梅惠晓峰
- 关键词：外国直接投资绩效投资环境
- 股票指数模糊随机预测与灰色预测实证比较研究被引量：5
- 2010年
- 灰色预测和模糊随机预测是两种不同的对股票指数进行预测的方法。灰色预测模型出现的较早,模糊随机预测模型是近年来才被应用在对股票指数的预测当中。为了找出能够更加准确和能够得到更接近于真实值的较优预测模型,分别依据灰色预测模型和模糊随机预测模型,以2009年全年的每日60分钟沪深300指数为样本进行了实证研究。研究发现,采用模糊随机预测模型得到的预测结果中有71%比采用灰色预测模型得到的预测结果更接近于真实的股票指数。研究结果表明,在对股票指数实时预测准确度方面,模糊随机预测模型优于灰色预测模型。
- 李嵩松惠晓峰
- 关键词：股指预测灰色预测沪深300指数
- 基于邻域粗糙集和加权投票组合分类器的财务困境预测研究
- 财务困境预测研究已成为理论界和实务界一项重要的研究课题。虽然单分类器财务困境预测研究已经取得了丰富的研究成果,但是如何通过组合分类器融合各基本分类器的分类信息,提高预测性能,是一个尚待深入研究的课题。本文以上市公司为研究...
- 韩建光孙洁惠晓峰
- 关键词：财务困境预测多分类器组合特征提取
- 文献传递
- 货币危机交叉传染的非线性动力学模型被引量：1
- 2012年
- 越来越多的证据表明金融市场是一个由大量非线性金融子系统通过广泛连接所构成的多级非线性动力学系统.当金融危机爆发时,系统的非线性、复杂性等特征使得危机极易通过多市场间的耦合作用而迅速传染.本文构建了一个基于Logistic模型的两国之间货币危机交叉传染微分动力学方程,利用常微分方程定性理论对模型奇点进行讨论,得出了不同的参变量组合下奇点稳定性的判断结果,并以此将危机传染分为可控传染和不可控传染两种情况,并给出相应的政策建议.
- 张一惠晓峰
- 关键词：非线性动力系统LOGISTIC模型货币危机
- 基于随机矩阵理论决定多元GARCH模型最佳维度研究被引量：2
- 2011年
- 基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降维是可能的。为说明基于RMT的降维技术用于多元GARCH模型的有效性,本文建立了两类将基于RMT的相关矩阵估计和波动率结合在一起的多元GARCH模型:滑动相关多元GARCH模型(SC-GARCH模型)和改进的O-GARCH模型(IO-GARCH模型)。理论分析表明,这两类模型具有降维的相关结构,易于估计,并且利用RMT能确定出它们的理论最佳维度。实证研究中,本文建立了上海证券市场100只股票收益率的两类多元GARCH模型,并在马克维茨证券组合理论的框架下,考察了它们的协方差矩阵预测效果。结果表明这两类模型的预测效果很好。通过两类模型各个维度预测效果的比较可以看出,RMT能够为多元GARCH的降维提供有效的依据并且较准确地确定多元GARCH模型的最佳维度。理论和实证分析结果表明,基于RMT的降维技术是解决多元GARCH模型"维数灾祸"问题的有效手段。
- 惠晓峰李冰娜
- 关键词：多元GARCH模型
- 自主创新能力缺失下产业资本配置低效及影响因素分析——以制造业为例的实证研究被引量：3
- 2009年
- 本文用Jeffrey Wurgler思想和面板数据模型计量了我国制造业28个产业销售收入、增加值和利润的资本配置效率,并对影响上述资本配置效率的产业结构因素进行分析得到:我国产业资本配置对规模扩张(销售收入和增加值)行业增长潜力的反应比对自主创新、技术进步决定的行业增长潜力(利润)的反应更敏感,利润计算的资本配置效率过低。其根本原因是国内要素市场发育迟缓,自主创新能力缺失。引进外资虽然能够改善增加值、销售收入计算的资本配置效率,但不能够从根本上改变利润计算的资本配置效率,说明"市场换技术"的有限性。因此:第一,应健全内部要素市场,矫正扭曲的生产要素价格,强化企业自主创新的内在激励;第二,政府应该通过产权制度改革和交易方式改进来培育更具效率的微观市场主体,提高企业的自主创新能力。
- 成力为孙玮
- 关键词：资本配置效率制造业
