山西省软科学研究计划(2010041021-02)
- 作品数：4 被引量：59H指数：3
- 相关作者：刘维奇史金凤芦锋杨威邢红卫更多>>
- 相关机构：山西大学国金证券中国科学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金山西省软科学研究计划山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国商业银行效率的评估与分析——基于傅立叶变换成本函数的研究被引量：3
- 2011年
- 选取我国14家主要商业银行2005年-2009年的面板数据,估计了基于傅立叶变换的成本函数参数,并利用影子输入价格得到我国14家主要商业银行输入成本的配置参数之比。结合环境变量对我国银行业发展的影响,计算了我国14家主要商业银行2009年的技术效率,配置效率,综合效率及规模效率,进行比对分析,并为今后我国银行业的发展提出了相关建议。
- 芦锋刘维奇杨威
- 关键词：银行效率技术效率影子价格
- 股指收益率与利率的关系研究——基于状态转移ARCH的异方差识别法
- 本文以2007年到2011年间的上证综合指数为研究样本,运用改进的异方差识别法,在体制转换的框架下重点研究了四次大的政治经济事件发生期间股指收益率与利率的实际关系。实证结果表明,股指收益率与利率成负相关关系,且改进的异方...
- 刘维奇张茜
- 关键词：股指收益率利率
- 文献传递
- 我国商业银行效率研究——基于储蓄新视角下的网络DEA方法被引量：48
- 2012年
- 本文运用基于储蓄中间变量新视角的网络DEA方法对我国14家主要商业银行2000-2010年的技术效率和纯技术效率进行了测度,将储蓄作为中间变量,既是投入也是产出,克服了传统DEA方法在测度银行效率时难以抉择将储蓄看做是投入还是产出的困惑。实证结果显示,四大国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定。同时发现,四大国有银行的技术效率波动大,且易受到国家政策和金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高。此外,基于我国商业银行的效率排名和国有商业银行效率低的原因,提出了促进我国银行业效率提高的政策建议。
- 芦锋刘维奇史金凤
- 关键词：银行效率网络DEA
- 利率惊喜对股指收益率的影响——基于投资者情绪的研究
- 本文引入预期理论,利用市场利率与政策利率结合分解得到利率惊喜(interest rate surprise),运用主成分分析方法构造了综合的投资者情绪,使用线性回归模型研究了利率惊喜、投资者情绪对股指收益率的影响。通过研...
- 刘维奇汪立平
- 关键词：股指收益率投资者情绪
- 文献传递
